王春峰

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主题

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  • 4篇市场微观结构
  • 4篇微观结构
  • 4篇交易
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  • 2篇中国股票
  • 2篇时变参数

机构

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作者

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期刊

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年份

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中国上市公司股权集中度对信息不对称影响
1
《天津大学学报:社会科学版》 中文社会科学引文索引 2015年第2期116-121,共6页王春峰 牛斐 房振明
国家自然科学基金资助项目(71271146).
采用中国股票市场2008年至2013年的样本数据,研究了股权集中度对股票市场信息不对称程度的影响。通过文献梳理和理论分析提出假设,进而运用面板回归进行验证,发现信息不对称和股权集中度存在正相关关系,即股权集中越高的企业信...
关键词:股权集中度 信息非对称 信息交易概率 信息事件 获取全文在线阅读
中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型
2
《天津大学学报:社会科学版》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第2期97-104,共8页王春峰 熊春连 房振明 黄晓彬
教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);国家自然科学基金面上资助项目(71271146).
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量.进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式.研究发...
关键词:流动性 深度 日内模式 马尔科夫调制泊松过程 获取全文在线阅读
交易主动性及其信息含量研究
3
《财经论丛》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第11期33-40,共8页孙端 王春峰 房振明
国家自然科学基金资助项目(71271146);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRTl028)
根据交易价格和交易量与限价订单簿状态的相对关系将交易主动性分为12类,对比不同规模股票交易主动性的差异。进一步地,通过宏观信息发布前后以及极端价格变化前后交易主动性的变动趋势来分析交易主动性对于信息的敏感性,并利用交易主...
关键词:交易主动性 信息 订单簿 价格 获取全文在线阅读
利率期限结构风险因素下的债券组合策略
4
《天津大学学报:社会科学版》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第5期391-396,共6页王春峰 张驰 房振明
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划基金资助项目(IRT1028).
研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析,检验了模型的有效...
关键词:利率结构 系统性风险 赫尔米特插值 债券组合 获取全文在线阅读
考虑卖空限制的A股市场信息非对称对流动性的影响研究
5
《西安电子科技大学学报:社会科学版》 2013年第2期47-54,共8页郭华 王春峰 房振明
国家自然科学基金面上项目(71271146);长江学者与创新团队发展计划项目(IRT1028)
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构造直接测度日内市场信息非对称程度的时变PIN指标,并通过MEM模型对市场流动性的动态模式进行建模,进一步采用上证180指数成分股的2010年高频分笔数据...
关键词:卖空限制 时变PIN MEM 流动性 获取全文在线阅读
基于股票价格差异的配对交易策略
6
《北京理工大学学报:社会科学版》 中文社会科学引文索引 2013年第1期71-75,共5页王春峰 林碧波 朱琳
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002); 国家自然科学基金资助项目(70771076)
基于一个衡量股票间价格差异的指标进行了股票组合的配对,并根据该配对规则对中国市场2006—2009年的配对交易策略进行了实证测算。实证结果表明:该配对交易策略获得的月度化收益均值约为1%左右,且策略的收益水平和同期的市场...
关键词:配对交易 股票价格差异 套利策略 获取全文在线阅读
上市公司会计信息质量的度量研究——基于应计质量的视角
7
《天津大学学报:社会科学版》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第6期487-491,共5页孙金帅 王春峰 房振明
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划基金资助项目(IRTl028);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC630067).
会计信息质量的度量尚缺乏统一、公认的测度方法。文章从应计质量视角,在FLOS综合模型的基础上,通过对模型的进一步改进,得出调整后的FLOS系列模型,并分别运用预测误差方法和可操纵性应计利润暂时性效应检验模型对FLOS系列...
关键词:上市公司 会计信息质量 应计质量 度量研究 获取全文在线阅读
定期公告中的盈余信息与订单流不平衡
8
《北京理工大学学报:社会科学版》 中文社会科学引文索引 2013年第2期71-76,共6页王春峰 孙金帅 房振明 黄晓彬
国家自然科学基金资助项目(71271146); 教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028); 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC630067)
采用事件研究的方法,选取中国A股非金融类上市公司的季度财务报告,研究了公告前后的订单流不平衡与盈余信息的关系。研究发现:盈余宣告前,市场上存在盈余信息提前泄漏的现象,订单流不平衡与盈余信息基本表现为显著正相关;盈余宣告日...
关键词:定期公告 盈余信息 非预期盈余 订单流不平衡 获取全文在线阅读
高频视角下的A股交易到达率更新及新息消化过程研究
9
《管理评论》 北大2011版核心期刊 2013年第8期32-38,共7页王春峰 郭华 房振明
国家自然科学基金项目(71271146);长江学者与创新团队发展计划项目(IRT1028).
针对中国股票市场特点将卖空限制因素引入动态EKOP模型,在此基础上构建交易到达率更新模型刻画知情和非知情交易到达率的日内动态模式.进一步采用上证180指数中八只成分股的2010年高频分笔数据实证分析订单流新息对两类交易到...
关键词:卖空限制 交易到达率 订单流新息 脉冲响应 获取全文在线阅读
二级市场流动性风险对上市公司融资行为影响研究——来自中国A股上市公司的经验证据
10
《中央财经大学学报》 北大2011版核心期刊 2013年第3期33-38,共6页易建平 焦阳 王春峰
本文以2000-2010年我国A股上市公司为研究样本,从微观结构理论角度出发,研究了股票市场流动性风险对企业融资决策的影响。研究表明,流动性风险与资本结构负相关,该风险大小不会影响企业优先选择内源融资方式的决策;另外,股...
关键词:二级市场 流动性风险 资本结构 融资决策 获取全文在线阅读
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