任若恩

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基于Granger因果网络模型的金融机构系统重要性评估
1
《管理评论》 北大2011版核心期刊 2013年第6期3-10,58共9页高波 任若恩
国家自然科学基金项目(71171009;71031001);广义虚拟经济专项项目(GX2010-1001(Z)).
基于金融机构异质风险的Granger因果关系构建金融系统的有向网络模型,分析银行、证券、保险和信托等金融部门在不同市场状态下的因果网络特征,并且根据关联度和资产规模评估金融机构的系统重要性。实证结果表明:我国金融系统在熊...
关键词:金融学 系统重要性 Granger因果网络 股市收益率 获取全文在线阅读
基于Dempster—Shafer证据理论的外汇交易策略研究
2
《数理统计与管理》 北大2011版核心期刊 2013年第3期452-461,共10页张华 任若恩
基金项目:本文获得国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助(70821061)、国家自然科学基金青年项目(70901003)资助.
自动化交易是现代金融领域的研究热点,而交易策略是其核心。技术指标分析中,每一种指标都有其优势和劣势,单一的指标经常产生导致亏损的虚假信号。为了提高交易信号的质量和可靠性,针对外汇市场的多变性和存在诸多不确定性的客观事实,...
关键词:证据理论 基本概率分配函数 技术指标 交易策略 获取全文在线阅读
考虑违约情况下累积分红寿险的退保权定价模型
3
《系统工程理论与实践》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第6期1361-1371,共11页郑海涛 罗淇耀 秦中峰 任若恩
国家创新研究群体科学基金(70821061);国家自然科学基金重点项目(71031001);国家自然科学基金面上项目(71171009);国家自然科学基金青年项目(70901003,71001003);教育部人文社会科学一般项目(07JC790072);广义虚拟经济专项资助(GX2010-1001(Z))
保险公司的违约风险和被保险人的退保行为是影响累积分红寿险价格的重要因素.为了扩展我们前期的相关研究成果,该研究放宽违约和退保假设,即在每个保险年度的年末存在违约可能和被保险人可能在年末退保,逐步建立三个定价模型来探讨在考...
关键词:累积分红寿险 退保权 违约风险 定价模型 获取全文在线阅读
基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择
4
《系统工程理论与实践》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第5期1116-1125,共10页李爱忠 任若恩 董纪昌
国家自然科学基金(71171009,71031001);广义虚拟经济专项资助(GX2010-1001(Z))
通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合,代表性地选择了遗传神经网络模型、多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模型作为组合预测中的单一模型,并将单一模型预测结果作为模糊变量进行投资组合优化,实证结果表明基于集成预测的均...
关键词:模糊投资组合 集成预测 均值-方差-熵模型 最优化 获取全文在线阅读
连续时间最优资产组合选择
5
《管理评论》 北大2011版核心期刊 2013年第3期67-73,134共8页李爱忠 任若恩
国家自然科学基金项目(71171009;71031001);广义虚拟经济专项资助项目(GX2010-1001(Z)).
研究连续时间资产组合选择的最优化问题,运用Bellman最优性原理及HJB方程构造了一类典型的证券投资组合优化模型.借助随机控制的方法得到相应优化问题的最优投资策略,针对模型在现实环境中的适应性不足提出了采用GARCH模...
关键词:投资组合 资产配置 HJB方程 连续时间 随机控制 GARCH模型 获取全文在线阅读
解决欧洲债务危机面临诸多两难选择
6
《经济研究参考》 北大2011版核心期刊 2012年第18期58-59,共2页任若恩
2012年2月27日,中国国际经济交流中心举办第32期“经济每月谈”,主题为“欧洲债务危机前景与解决方案”。北京航空航天大学教授、北京联办旗星风险管理顾问有限公司首席经济学家任若恩指出,解决债务危机的五个条件分别是降低国...
关键词:债务危机 欧洲国家 两难选择 国际经济交流 首席经济学家 经济增长 财政紧缩 国债收益率 获取全文在线阅读
基于分层动态随机规划的资产负债管理模型
7
《会计研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第5期39-43,共5页郭茵 任若恩
国家自然科学基金--创新研究群体科学基金:基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理(70821061);国家自然科学基金青年项目--多因素下内嵌变波动率多期复合期权的寿险合同定价理论及应用研究(70901003).
提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题。模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益一风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解。各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素.采用动态随机规划基本形式,以情景树作为...
关键词:分层动态随机规划 资产负债管理 情景生成 商业银行 获取全文在线阅读
能源价格、技术变化和信息化投资对部门能源强度的影响
8
《世界经济》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第5期22-45,共24页樊茂清 郑海涛 孙琳琳 任若恩
作者感谢教育部人文社会科学研究青年基金(09YJC790161)、国家自然科学基金创新研究群体项目(70821061)、国家自然科学基金重大国际合作项目(70620120444)、国家自然科学基金重点项目(71031001)、国家自然科学基金青年项目(70901003)和中央高校基本科研业务费专项资金(YwF-10-06-006)的资助.作者感谢匿名审稿人的建设性意见,当然文责自负.
本文以中国1981—2005年33个部门的投入产出表、劳动投入、资本投入序列等数据为基础,采用超越对数成本函数建立了一个包括33个部门的联立方程计量模型,研究了能源价格变化、“体现型”的技术进步、“非体现型”的技术进步、...
关键词:部门能源强度 能源价格变化 ICT投资 超越对数成本函数 获取全文在线阅读
泡沫随机临界时点超指数膨胀模型:中国股市泡沫的检测与识别
9
《系统工程理论与实践》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2012年第4期673-684,共12页林黎 任若恩
国家自然科学基金创新研究群体科学基金(70521001)
传统的泡沫模型都是假设泡沫是指数膨胀的,无法显著地将泡沫和同样是指数增长的基本面引起的高速价格增长区分开来,使得泡沫检验的有效性遭到置疑.泡沫超指数膨胀模型可以克服这一缺陷,它认为泡沫是一种本质上快于指数增长的更快膨胀,...
关键词:泡沫 超指数膨胀 均值回复 正反馈效应 实证分析 预警 获取全文在线阅读
基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法
10
《工业工程》 2011年第6期133-137,共5页肖燕君 张华 任若恩
基金项目:国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061);国家自然科学基金青年资助项目(70901003)
股票价格是众多因素影响的综合结果,波动规律异常复杂,属于典型的非平稳时间序列。为了对股价进行更有效的预测,提出一种基于小波分析、灰色残差GM(1,1)模型和AR模型的组合预测方法。运用小波分解算法,将股价序列分解成不同尺...
关键词:小波分析 灰色残差模型 自回归模型 预测 获取全文在线阅读
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