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"关键词=股市波动"
220 条 记 录,以下是 1-10
股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验获取全文在线阅读
1
出  处:《河北经贸大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期43-51,69共10页
作  者:巫秀芳 郭亮
基金项目:国家社会科学基金项目“‘影子银行’交叉传染风险度量及控制机制研究”(14BGL031).
摘  要:通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动...
关 键 词:股市流动性 杠杆率 股市波动 
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经济政策不确定性、投资者情绪与中国股市波动获取全文在线阅读
2
出  处:《金融监管研究》 2019年第8期101-114,共14页
作  者:周方召 贾少卿
基金项目:国家社会科学基金项目(项目编号:15BGL063)。
摘  要:金融市场的稳定性与经济政策的不确定性密切相关。本文以2010年1月至2018年6月为样本期,基于投资者情绪视角,采用逐步回归法探究我国经济政策不确定性对市场波动的传导路径。研究发现,全样本时期存在显著的投资者情绪部分中介...
关 键 词:政策不确定性 投资者情绪 股市波动 
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融资融券保证金调整对股市波动的影响研究——基于断点回归的实证检验获取全文在线阅读
3
出  处:《金融监管研究》 2019年第7期82-99,共18页
作  者:郝永敬 呼晓英
摘  要:本文以2015—2016年沪深300指数的股市收益率数据为样本,采用精确断点回归设计,评估证交所官方首次调整融资融券保证金对股市波动产生的影响。断点回归结果表明,在股市剧烈波动时期,提高融资融券保证金能够有效抑制股市波动...
关 键 词:融资融券 保证金制度 股市波动 断点回归 政策评估 
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投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 2019年第13期174-176,共3页
作  者:康海斌 王正军
基金项目:国家社会科学规划项目(14BJY065,16BJL054);甘肃省社会科学规划项目(YB064);甘肃省软科学项目(13-0290).
摘  要:股市波动的研究在金融监管、资本市场和风险管理等领域有重要的作用。文章基于SV-TVP-SVAR模型,研究了投资者情绪、货币政策和股市波动三者之间的动态影响关系。实证结果表明:投资者情绪与股市波动之间存在滞后性。这说明我国...
关 键 词:投资者情绪 货币政策 股市波动 SV-TVP-SVAR模型 
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中国股市“平准基金”退出机制研究——以香港盈富基金为借鉴获取全文在线阅读
5
出  处:《华北金融》 2019年第3期19-23,39共6页
作  者:钟郭成
摘  要:2015年夏“股灾”爆发后,中国政府组织证金公司等金融机构动用巨额资金救市,充当股市平准基金的角色。当“股灾”告一段落,股市平准基金的退出便成为新的问题。本文先简介股市平准基金,以及说明其适时退出市场的必要性,再以香港政...
关 键 词:股市波动 股市平准基金 救市 盈富基金 退出机制 
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中证500股指期货推出降低了中国股市波动吗?--来自2007-2016年沪深股市的证据获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期105-113,共9页
作  者:顾海峰 周亚勇
基金项目:国家自然科学基金重点项目《面向互联网金融服务平台的结构性理财产品风险测度与集成》(71631008);国家社会科学基金一般项目《银保协作模式下商业银行信用风险的生成、监测与防控研究》(13BGL041).
摘  要:选取2007-2016年沪深股市的日收盘价时间序列为样本数据,运用小波分析法对时间序列进行了降噪处理,在此基础上,对中证500股指期货推出对中国股市波动的长期与短期影响进行了实证检验。研究结果表明:中证500股指期货推出...
关 键 词:中证500股指期货 股市波动 抑制效应 助推效应 小波分析法 
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经济不确定性是股市波动的因子吗?——基于GARCH-MIDAS模型的分析获取全文在线阅读
7
出  处:《中国管理科学》 2018年第12期1-11,共11页
作  者:夏婷 闻岳春
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71273190).
摘  要:本文运用混频模型(GARCH-MIDAS)分析了经济不确定性对中国股市波动率的影响。经济不确定性包括宏观经济不确定性和经济政策不确定性两方面。总体来说,经济不确定性会影响中国股市波动,但强度有限,且A股、B股间表现出差...
关 键 词:股市波动 宏观经济不确定性 经济政策不确定性 GARCH-MIDAS 
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融资融券对中国股市波动性的影响研究获取全文在线阅读
8
出  处:《预测》 2018年第5期29-35,共7页
作  者:安辉 唐红 高宇翔
基金项目:教育部人文社会科学基金资助项目(16YJA790001)
摘  要:本文基于 2 0 1 0年 3月 3 1日至 2 0 1 6年 1 2月 3 0日期间沪深两市融资、 融券余额以及沪深 3 0 0指数的日度数据, 运用 V A R模型和脉冲响应函数等方法研究中国融资融券交易对股市波动性...
关 键 词:融资融券 股市波动 牛市 熊市 
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机构投资者是否稳定了A股市场?获取全文在线阅读
9
出  处:《吉林工商学院学报》 2018年第5期68-74,125共8页
作  者:路越
摘  要:从机构投资者持仓决策与股市波动的动态关系着手,通过构建机构投资者规模以上持股股票池指数与机构投资者持股相对规模指标来研究机构投资者持仓对股市稳定性的影响.研究发现:机构投资者投资规模与股价波动存在相互作用的动态关系,当市...
关 键 词:机构投资者 股票市场 股市波动 投资规模 
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一类包含不同权重函数的混频GARCH族模型及其应用研究获取全文在线阅读
10
出  处:《数量经济技术经济研究》 2018年第10期126-143,共18页
作  者:苏治 方彤 马景义
基金项目:本文获得国家社科基金重大项目(15ZDC024)、国家自然科学基金面上项目(71473279、71671193)和中央财经大学博士研究生重点选题支持计划(2016-ZDXT01)的资助。感谢中央财经大学-电子科技大学联合数据研究中心的大力支持。
摘  要:构建包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出权重分布性质证明,通过中国股市波动度量和预测进行模型比较与评估。研究方法:将多种权重函数纳入混频GARCH模型,给出离散时间下的权重分布性质,基于准极大似然法对模型进行估计...
关 键 词:混频GARCH模型 权重函数 模型比较 股市波动 样本外预测 
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