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领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇期货市场
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇利率调控
  • 1篇汇率调控
  • 1篇货币政策
  • 1篇股票市场
  • 1篇TvP
  • 1篇Kalman...
  • 1篇常态
  • 1篇大豆期货
  • 1篇大连商品交易...

机构

  • 1篇东北财经大学
  • 1篇复旦大学
  • 1篇上海大学

作者

  • 1篇甄红线
  • 1篇赵永刚
  • 1篇吴建环

期刊

  • 1篇统计与决策
  • 1篇工业技术经济
  • 1篇东北财经大学...

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2009
  • 1篇2007
检索条件:
"关键词=动态有效性"
3 条 记 录,以下是 1-3
经济新常态下价格型货币政策的动态有效性研究获取全文在线阅读
1
出  处:《工业技术经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第7期13-21,共9页
作  者:任英华 丁浩珂 王星
基金项目:国家社会科学基金项目“复杂网络视角下系统性金融风险的统计监测研究”(项目编号:19BTJ024)。
摘  要:本文利用TVP-FAVAR模型实证检验经济新常态下价格型货币政策工具的动态有效性。研究表明,在“新常态”的宏观环境下,利率对价格调控滞后3阶有效,随着利率市场化进程推进,2018年利率调控的时滞效应消除,且对价格和产出水...
关 键 词:货币政策 利率调控 汇率调控 动态有效性 TVP-FAVAR 模型 经济新常态 
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大连商品交易所大豆期货市场动态有效性分析获取全文在线阅读
2
出  处:《东北财经大学学报》 2009年第1期20-23,共4页
作  者:甄红线 赵永刚
基金项目:国家自然科学基金项目(70671019;70871019);教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目(06JJD910002);教育部优秀人才支持计划项目(NCET-06-0294);辽宁省创新团队项目(2006T042).
摘  要:收益的显著相关通常称为可预测性。若收益是可预测的,则在一定程度上表明市场是无效的。本文基于可变参数Kalman滤波模型,首次从市场相关制度颁布与实施的角度,将大连商品交易所大豆期货市场划分为5个时间段,通过分析期货市场收...
关 键 词:期货市场 动态有效性 Kalman滤波 
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中国股票市场动态有效性分析获取全文在线阅读
3
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2007年第12期109-111,共3页
作  者:吴建环 赵君丽
摘  要:本文对国内有效市场方面的研究进行了总结,并以上海综合指数和深圳综合指数为研究对象,分年度和分时段对上证综合指数和深证综合指数进行了有效性检验,更精细地对中国股市的有效性进行了研究。
关 键 词:股票市场 市场有效性 动态有效性 状态空间模型 
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