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作者

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期刊

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  • 1篇金融研究
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年份

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检索条件:
"关键词=市场异象"
27 条 记 录,以下是 1-10
机器学习驱动的基本面量化投资研究获取全文在线阅读
1
出  处:《中国工业经济》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期61-79,共19页
作  者:李斌 邵新月 李玥阳
基金项目:教育部人文社会科学研究青年项目“机器学习与技术分析融合视角下资产收益预测与投资组合策略研究”(批准号 18YJCZH072);武汉大学人文社会科学青年学者学术团队建设计划项目“大数据驱动的投资管理研究团队”(批准号 WHU2016012);国家自然科学基金重大研究计划“大数据驱动的管理与决策研究”重点支持项目“基于知识关联的金融大数据价值分析、发现及协同创造机制”(批准号 91646206)。
摘  要:基本面量化投资是近年来金融科技和量化投资研究的新热点。作为人工智能的代表性技术,机器学习能够大幅度提高经济学和管理学中预测类研究的效果。本文系统性地运用机器学习,来提升基本面量化投资中的股票收益预测模块。基于1997年1...
关 键 词:基本面量化投资 市场异象因子 机器学习 深度学习 
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税收规避、盈余持续性与市场异象获取全文在线阅读
2
出  处:《西安交通大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期1-9,共9页
作  者:田高良 刘扬 王乐
基金项目:国家自然科学基金(71372163;71672141).
摘  要:本文以2007—2016年中国A股上市公司为样本,从避税行为的经济后果视角探究税收规避对公司盈余持续性的影响,并利用Mishkin模型考察资本市场能否有效反映这一影响。研究发现:避税行为可以显著提高公司盈余持续性。通过对...
关 键 词:税收规避 避税行为 盈余持续性 市场定价 市场异象 应计利润 
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流动性能提高套利交易的盈利吗?——基于中国股市的证据获取全文在线阅读
3
出  处:《运筹与管理》 2019年第5期134-142,共9页
作  者:王春峰 李思成 房振明
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71671122).
摘  要:本文以新兴市场重要组成部分之一的中国股市为例,对市场总体流动性水平与套利交易盈利能力间的关系进行了深入分析。与成熟资本市场中的状况相反,本文研究发现,在控制了Fama-French三因子后,套利交易的预期盈利随着市场流动...
关 键 词:流动性状态 市场异象 套利 盈利 
下载次数:2   在线阅读:3
高风险有高收益吗获取全文在线阅读
4
出  处:《财经科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第3期1-15,共15页
作  者:周爱民 遥远
摘  要:市场风险异象是指CAPM中的beta值与超额收益率负相关的情况。本文的理论模型得到了斜率随异质信念和投资者情绪变化的证券市场线,可解释市场风险异象。该模型表明,异质信念加剧使悲观投资者退出高beta股票,乐观投资者推升泡...
关 键 词:风险收益关系 市场风险异象 异质信念 投资者情绪 
下载次数:4   在线阅读:53
沪市新兴行业成长股假日效应研究获取全文在线阅读
5
出  处:《济宁学院学报》 2018年第5期9-13,共5页
作  者:李纲要
基金项目:2016年度济宁学院青年科研基金项目(2016QNSK09)
摘  要:运用引入虚拟变量的回归模型分析方法,对代表沪市新兴行业成长股市场表现的上证380指数的实证研究表明,其假日效应整体上并不显著,只有在五天及以上的较长假期时,节后的第二个交易日存在显著为正的假日效应。从研究结论来看,对于沪...
关 键 词:新兴行业成长股 有效市场假说 市场异象 假日效应 
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基于GARCH模型的我国股市异象月份效应研究获取全文在线阅读
6
出  处:《中国物价》 2016年第8期47-50,共4页
作  者:周美花 刘志伟
摘  要:运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对上证指数21世纪以来的收益率进行建模,实证分析得出中国股票市场蓝筹股聚集的上证指数收益率呈现明显的月份效应,其中二月和十二月表现出高于其他月份的收益率,而六月表...
关 键 词:股票市场异象 GARCH模型 哑变量 月份效应 
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中国股市非流动性补偿效应的测度获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 2016年第17期152-156,共5页
作  者:李延军 王丽颖
基金项目:河北省社会科学基金资助项目(HB16YJ030);河北省科技计划项目(15457621D)
摘  要:文章运用CAPM模型,证实中国股市存在规模效应、价值效应以及非流动性补偿效应,但是CAPM模型和LCAPM模型均无法全面测度和解释中国股市存在的这些市场异象;而改进的LCAPM模型(A-LCAPM)充分考虑了各因子之间的...
关 键 词:非流动性补偿效应 A-LCAPM 市场异象 系统风险 
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什么是对的保险决策?——理性保险决策理论及其由来(上)获取全文在线阅读
8
出  处:《上海保险》 2016年第3期10-14,共5页
作  者:郭振华
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71173144)的资助
摘  要:引言:保险市场异象呼唤"行为保险学"消费者在是否购买保险(这里主要指承保小概率风险的保障性保险,车险、医疗险和投资险除外)的决策上疑虑重重,保险销售被认为是难度最大的销售工作。同时,高考是否填报保险专业、保险专业毕业生是...
关 键 词:保险决策 保险专业 保险销售 保险学 市场异象 荷兰盾 期望效用理论 期望收益 期望值理论 风险厌恶 
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有效市场:假说还是理论——基于现有研究成果的述评与展望获取全文在线阅读
9
出  处:《湖北社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第10期97-103,共7页
作  者:唐国平 黄帅
摘  要:有效市场假说作为研究资本市场重要理论基础之一,在解释资本市场运行规律上发挥了重要作用。随着研究的逐步深入,以市场异象和行为金融学说等来质疑有效市场的观点也日渐增多。在新的市场环境下,有效市场究竟仍是一种假说还是可升格为一...
关 键 词:有效市场 市场异象 行为金融 
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行为金融学中的有限套利分析获取全文在线阅读
10
出  处:《中国市场》 2015年第16期50-52,共3页
作  者:何苏燕
摘  要:有效市场理论认为理性套利者的无风险套利行为始终会将非理性交易者淘汰、将价格偏差纠正,从而保证市场有效。但是金融市场上的一些异象,例如,孪生股票同质不同价、指数成分股与其基本价值的偏离、子公司分拆上市、ETF的市场价格与其...
关 键 词:行为金融 有限套利 市场异象 
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