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领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇实证研究
  • 1篇偏T分布
  • 1篇粒子滤波
  • 1篇SV模型
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇长记忆

期刊

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2015
检索条件:
"关键词=已实现测度"
3 条 记 录,以下是 1-3
双因子非对称已实现SV模型及其实证研究获取全文在线阅读
1
出  处:《中国管理科学》 2018年第2期1-13,共13页
作  者:吴鑫育 李心丹 马超群
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71501001,71431008);教育部人文社科研究青年基金资助项目(14YJC790133);中国博士后科学基金资助项目(2015M580416);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QGl39)
摘  要:在基本的SV模型中引入包含丰富日内高频信息的已实现测度,同时考虑其偏差修正以及波动率非对称性与长记忆性,构建了双因子非对称已实现SV(2FARSV)模型.进一步基于连续粒子滤波算法,给出了2FARSV模型参数的极大似然估...
关 键 词:SV模型 实现测度 非对称性 长记忆 连续粒子滤波 
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基于偏t分布realizedGARCH模型的尾部风险估计获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2015年第9期2200-2208,共9页
作  者:黄友珀 唐振鹏 周熙雯
基金项目:国家自然科学基金(71171056);福建省社科重点项目(2013A017);福建省社科青年项目(2014C133);福建省高等学校新世纪优秀人才资助项目(JA11025S)
摘  要:借助偏t分布realized GARCH模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模型,并利用上证综指高频数据进行实证分析.实证结果表明:相比EGARCH模型,...
关 键 词:尾部风险 realized GARCH模型 实现测度 微观结构噪声 跳跃 
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