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基于高频交易数据的“羊群行为”测度模型获取全文在线阅读
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出  处:《数量经济技术经济研究》 2019年第8期129-146,共18页
作  者:朱菲菲 唐涯 徐建国 李宏泰
基金项目:国家自然科学基金项目(71472006、71772004)的资助。
摘  要:研究目标:对“羊群行为”测度进行理论建模和实证检验。研究方法:通过结构化方法构建拓展的“羊群行为”测度模型,使用递归方法和极大似然估计方法对参数进行估计,并基于中国和美国市场的高频交易数据对“羊群行为”程度进行测量。研究...
关 键 词:结构模型 高频交易数据 交易顺序 交易规模 
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