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作者

  • 1篇杨爱军
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年份

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  • 2篇2006
  • 1篇2003
检索条件:
"关键词=下偏矩"
15 条 记 录,以下是 1-10
基于前景价值与下二阶的投资组合优化研究获取全文在线阅读
1
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2017年第2期55-66,共12页
作  者:詹泽雄 吴宗法 程国雄
基金项目:同济大学—上海正享投资基金科研项目资助(20120641); 上海市教育委员会科研创新项目资助(09YS510)
摘  要:以均值方差模型为代表的现代投资组合理论基于经典期望效用理论,忽略了有限理性人决策行为特征及风险的心理感知对投资组合选择的影响。前景理论刻画了投资者行为特征并将其纳入到价值函数中,下方法对下侧风险的测度更符合人们对风险...
关 键 词:前景理论  行为投资组合 三参照点 狭窄框定 
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基于下风险欧盟碳期货动态套期保值研究获取全文在线阅读
2
出  处:《经济问题》 中文社会科学引文索引 2015年第11期79-82,共4页
作  者:贺晓波 张静 曾诗鸿
基金项目:国家自然科学基金项目“碳排放权市场特性、定价机理与政策模拟设计研究”(71473010)
摘  要:首先分析了利用碳期货进行套期保值的必要性和重要性,然后通过下方法求解使得套保组合风险最小化的最优套期保值比率。结果显示,基于Copula方法最优套保比的下风险小于未利用期货进行套期保值的下风险,且小于基于非参...
关 键 词:EUA期货  最优套保比 
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基于下风险度量的我国开放式基金业绩评价获取全文在线阅读
3
出  处:《经济与管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2012年第6期123-128,共6页
作  者:杨爱军 孟德锋
基金项目:江苏省高校哲学社会科学重点研究基地“金融风险管理研究中心”; 南京审计学院人才引进项目(项目编号:NSRC10014)资助
摘  要:针对中国的开放式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有特征。采用基于下(LowerPartial Moment,LPM)风险度量方法的4种比率对开放式基金业绩排序进行实证分析。实证研究表明:几种不同的评价指标对31只...
关 键 词: 开放式基金 实证研究 
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中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M—IPM模型的实证研究获取全文在线阅读
4
出  处:《亚太经济》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第5期62-66,共5页
作  者:张珺 陈卫斌
摘  要:选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M—LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟...
关 键 词:投资组合 东盟股市 均值—方差模型 均值—下模型 
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基金绩效评价问题研究获取全文在线阅读
5
出  处:《经济管理》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2010年第7期128-133,共6页
作  者:张屹山 王赫一
摘  要:在纷繁复杂的投资环境中,如何根据产品的收益风险表现,对众多的基金进行投资价值分析是投资者面对的首要问题。最为直接而有效的方法就是根据各基金以往在市场中运作的绩效表现来为基金“打分”,并以此为根据对基金划分等级。这样投资者...
关 键 词:基金绩效评价 DEA 二阶随机占优  风险收益对 
下载次数:5   在线阅读:8
基于时变Copula函数的下最优套期保值效率测度方法研究获取全文在线阅读
6
出  处:《中国管理科学》 2010年第6期26-32,共7页
作  者:戴晓凤 梁巨方
摘  要:由于下测度方法具有明显优于最小方差风险度量方法的特征,因此是更为合理的套期保值效率测度准则。本文针对已有的计算最小下套期保值比率的非参数方法与参数方法存在的局限性问题,提出使用时变Copula函数来估计现货与期货...
关 键 词:套期保值 风险测度  时变Copula函数 
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基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型获取全文在线阅读
7
出  处:《管理学报》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2010年第4期585-594,共10页
作  者:许文 迟国泰 杨万武
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70471055); 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
摘  要:将银行资产组合的单位收益所承担风险损失和风险价值作为银行各项资产组合收益最大化约束,运用逆向递推原理和非线性规划方法,建立了基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型。运用逆向递推原理在考虑下一区段优化配置结果的前提下,...
关 键 词:贷款组合 风险 逆向递推 动态优化 违约损失 
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均值——下模型在投资组合分析中的应用获取全文在线阅读
8
出  处:《湖南行政学院学报》 2009年第5期83-85,共3页
作  者:刘春梅
摘  要:现代投资组合理论认为,通过广泛的投资可以降低投资组合的非系统风险,甚至可以完全加以消除,投资人只需承受投资组合的系统风险.虽然进行长期资产配置时最常使用的数量方法向来以均值一方差为主,然而以方差或标准差作为风险的衡量指标...
关 键 词:均值一下模型(MLPM) 下方风险 投资组合 
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最小下套期保值比率估计研究——基于混合copula方法获取全文在线阅读
9
出  处:《厦门大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2009年第3期34-40,53共8页
作  者:陈蓉 蔡宗武 陈妙琼
基金项目:基金项目:国家自然科学基金项目“金融资产变结构波动的非参数GARCH建模及其应用研究”(70871003);教育部人文社科一般项目“市场有效性、价格发现与定价权争夺:基于人民币即期汇率和远期汇率的研究”(07JA790077);教育部“留学回国人员科研启动基金”(教外司留[2008]890)
摘  要:在最优期货套期保值比的确定中,“最小下套期保值比”比传统的方差最小化模型能更好地反映投资者风险厌恶态度,但相应的计算不易实现。一种新的研究思路是运用由惩罚似然函数筛选出的Copula函数计算下,进而估计相应的套期...
关 键 词:套期保值比率  混合copula 
下载次数:2   在线阅读:9
二重套期保值理论及实证研究获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2008年第22期33-35,共3页
作  者:梁朝晖 张维
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70601020;70573077)
摘  要:中国是世界上最大的原料进口和加工国,许多企业面临着进口原料和生产产品的双重价格波动风险,但由于人力物力的限制,企业只能利用国内期货市场进行套期保值。文章针对这个问题,提出了基于下侧风险以及基于最小方差的二重套期保值理论和...
关 键 词:风险(LPMs) 二重套期保值 动态规划 无套利 
下载次数:1   在线阅读:25
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