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"关键词=Realized GARCH"
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基于广义已实现测度的realized garch模型改进及应用获取全文在线阅读
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出  处:《数量经济技术经济研究》 2019年第7期156-172,共18页
作  者:蒋伟 顾研
基金项目:“第八届经济计量分析与预测国际学术会议”优秀论文和教育部人文社会科学重点研究基地项目“全球金融市场联动与中国经济增长”(16JJD790011)的资助。
摘  要:研究目标:从日内已实现信息视角获得更准确的市场波动率估计和VaR预测。研究方法:将广义已实现测度引入Hansen等(2012)提出的realized garch(Rgarch)模型中,用于中国股票市场的波动率估计与VaR...
关 键 词:realized garch 波动率 VaR 已实现测度 
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