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"作者=史永东"
67 条 记 录,以下是 1-10
基于上证50ETF期权的“定价核之谜”研究获取全文在线阅读
1
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期21-27,43共8页
作  者:史永东 霍达
基金项目:国家社会科学基金重大项目“宏观经济稳增长与金融系统防风险动态平衡机制研究”(19ZDA094);国家自然科学基金项目[“系统性风险对技术创新的影响:基于风险分层和交叉传染的视角”(71971046);“债券契约条款对债券定价影响的理论与经验研究”(71471031);“强制性阶段考核下国有企业管理者决策视野与短视行为研究”(71772030);“机构投资者的公司治理效应:基于高管变更的视角”(71702025)]、辽宁特聘教授滚动支持计划“互联网背景下金融创新与风险管理的理论与方法研究”(辽教函[2018]35号)、教育部人文社会科学研究项目[“国有企业外部治理中的党组织参与及其治理绩效研究——一个准自然实验”(19YJA790045);“债券契约条款、金字塔股权结构与会计稳健性研究”(18YJA790115);“机构投资者的公司治理效应:基于高管变更的视角”(17YJC790149)]、辽宁省教育厅项目[“防范化解债务违约风险对策研究”(LN2019Z11);“终极控制权、会计稳健性与债券契约条款:基于动态内生性视角的分析”(LN2017ZD005);“机构投资者对企业管理者短视行为影响研究”(LN2019Q41);“社会网络对投资者行为及股票收益波动的影响”(L N2017Q N012)];辽宁省“兴辽英才计划”项目“国有企业管理者任期考核机制设计与管理者行为研究”(XLY C1807128);辽宁省社科规划基金重点项目“契约设计、职业忧虑与国有企业财务披露质量:基于任期考核准自然实验的实证研究”(L15AGL003);大连市第二批领军人才项目“基于大数据的金融风险度量理论与应用研究”(大人社发[2018]573号)。
摘  要:基于上证50ETF和上证50ETF期权数据,本文经验研究了中国市场是否存在“定价核之谜”,并对“定价核之谜”与市场走势之间的关系进行了探讨。实证结果显示,中国市场存在“定价核之谜”,且“定价核之谜”与下期市场收益率呈显著...
关 键 词:定价核之谜 上证50ETF期权 风险中性概率密度 单调性检验 
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投资者情绪和资产定价异象获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 2019年第8期1907-1916,共10页
作  者:史永东 程航
基金项目:国家自然科学基金(71471031,71772030,71702025);国家社会科学基金重大项目(15ZDA011);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授滚动支持计划(辽教函[2018]35号).
摘  要:在以个人投资者为主体的中国股票市场中,投资者情绪对资产价格的影响非常重要.本文将投资者情绪和宏观经济变量加入到条件CAPM模型中,采用Avramov和Chordia(2006)的两步回归分析框架,检验了包含投资者情绪信息...
关 键 词:投资者情绪 资产定价 行为金融 
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从重资产到轻资产:商业模式转型对银行绩效的影响——基于我国上市银行的研究获取全文在线阅读
3
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期77-83,共7页
作  者:史永东 郭子增 王龑
基金项目:国家自然科学基金项目“基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究”,项目编号:71171036。
摘  要:近年来,从“重资产”经营转型“轻资产”经营成为我国银行业的主要发展方向。本文基于我国16家上市银行2006-2016年的季度数据,检验了银行在上述两种资产经营模式下的风险与收益之间的特征关系。研究发现,商业银行既可以通过...
关 键 词:轻资产 重资产 银行绩效 转型 
下载次数:4   在线阅读:3
系统性风险的防范与化解获取全文在线阅读
4
出  处:《经济学动态》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期83-91,共9页
作  者:刘莉亚 梁琪 刘澜飚 史永东 李建军 王志强 易行健 项后军 王彦超 郭晔 才国伟 张小茜 尹志超 李志生 王永钦 卞志村 王擎 彭红枫 潘彬 冯科 宗计川
摘  要:本文内容是根据来自清华大学、北京大学、南开大学、复旦大学、中山大学等科研机构、高等院校的专家学者在经济所建所90周年国际研讨会2019年5月17日第四单元主题论坛“系统性风险的防范与化解”上的发言编辑整理而成。上海财经大...
关 键 词:防范与化解 系统性风险 上海财经大学 国际研讨会 清华大学 北京大学 南开大学 复旦大学 
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是谁影响了股价下行风险:有形信息VS无形信息获取全文在线阅读
5
出  处:《金融研究》 2018年第10期189-206,共18页
作  者:史永东 杨瑞杰
基金项目:国家自然科学基金(71471031; 71772030; 71702025);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067; 15ZDA011);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授滚动支持计划(辽教函[2018]35号);教育部人文社会科学研究一般项目(18YJA790115; 17YJC790149)的资助
摘  要:股价下行作为资本市场的普遍现象,在极端情况下会对投资者财富和公司声誉造成巨大冲击,因此受到学界、业界和监管层的高度关注。本文选取2007-2016年我国A股上市公司股票为样本,研究了不同信息对股价下行风险的影响,在此基础...
关 键 词:股价下行风险 有形信息 无形信息 投资者行为 
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契约条款能够降低债券发行利率吗?——基于中国上市公司债券的实证研究获取全文在线阅读
6
出  处:《证券市场导报》 2018年第2期49-58,共10页
作  者:史永东 王三法 齐燕山
基金项目:国家自然科学基金(71471031;71171036;71772030;71702025)、国家社会科学基金重大项目(12&ZD067;15ZDAI)11)、国家社会科学基金重点项目(14AZD089)、辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号)、教育部人文社会科学研究项目(15YJA790092;15Yjc790041:17YJC790149)和东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401)]
摘  要:本文以2007~2016年中国上市公司公开发行的公司债券为样本,通过收集债券契约条款,采用处理效应模型,分类研究债券契约条款对公司债券发行利率的影响。研究表明,保护投资者权益的期权类条款和限制发行人行为的限制性条款,能够...
关 键 词:公司债券 契约条款 发行利率 处理效应模型 
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科技金融反哺银行业的异质性研究——来自区域性银行的经验证据获取全文在线阅读
7
出  处:《科学学研究》 2017年第12期1821-1831,共11页
作  者:王龑 史永东
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71471031,71171036);国家社会科学基金重点项目(14AZD089)
摘  要:本文基于Malmquist-Luenberger生产率指数测算了我国89家区域性银行2009-2015年全要素生产率的增长率.在此基础上,研究了各省科技金融对区域性银行全要素生产率的影响,并从技术溢出、人才溢出和经济溢出...
关 键 词:科技金融 区域性银行 全要素生产率 门槛回归 
下载次数:1   在线阅读:2
时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究获取全文在线阅读
8
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第10期2527-2538,共12页
作  者:史永东 程航 王光涛
基金项目:国家自然科学基金(71471031,71171036);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社会科学研究一般项目(15YJA790092,15YJC790041)
摘  要:本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题,尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运动环境下,采用GARCH族模型描述收益率序列的波动率,推导出了一个欧式看涨期权定价的闭型解....
关 键 词:分数布朗运动 随机分析 GARCH模型 期权定价 
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职务犯罪是否加剧了银行风险?——来自中国城商行和农商行的经验证据获取全文在线阅读
9
出  处:《金融研究》 2017年第9期99-114,共16页
作  者:史永东 王
基金项目:国家自然科学基金(71471031;71171036;71702025;71772030)、国家社会科学基金重大项目(12&ZD067;15ZDA011)、国家社会科学基金重点项目(14AZD089)、教育部人文社会科学研究项目(15YJC790041)、辽宁省社科规划基金重点项目(L15AGL003)和辽宁省教育厅科技平台项目(LN2016JD008;LN2016JD014)的资助.
摘  要:本文利用中国省级的司法数据和纪检数据,提取了各省职务犯罪活动的代理变量。基于166家城商行和农商行2006—2015年的非平衡面板数据,通过系统GMM方法检验了职务犯罪对银行风险的影响。结果显示:(1)职务犯罪对银行风险...
关 键 词:职务犯罪 银行风险 反腐败 司法 纪检 
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契约条款、债务融资与企业成长——基于中国公司债的经验研究获取全文在线阅读
10
出  处:《会计研究》 2017年第9期41-47,共7页
作  者:史永东 田渊博 马雪
基金项目:本文感谢国家自然科学基金(71471031;71171036)、国家社会科学基金重大项目(12&ZD067)、国家社会科学基金重点项目(14AZD089)、辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号)、教育部人文社会科学研究项目(15YJA790092;15YJC790041)的资助.
摘  要:本文从股东与债权人的代理冲突出发,基于手工搜集的公司债券契约条款信息,创新性地将企业成长能力与财务杠杆、债务期限、契约条款三个财务政策变量视为联合内生,研究企业成长能力与财务政策选择之间的交互作用机制。研究发现,契约条款...
关 键 词:契约条款 成长能力 财务杠杆 债务期限 联合内生 
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