论文筛选

-

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇隐含信息
  • 1篇债券回购利率
  • 1篇日历
  • 1篇通货膨胀预期
  • 1篇通胀预期
  • 1篇金融市场
  • 1篇风险溢酬

机构

  • 1篇辽宁大学
  • 1篇沈阳药科大学
  • 1篇苏州大学

作者

  • 1篇高涓

期刊

  • 1篇经济学(季刊...
  • 1篇沈阳师范大学...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2014
检索条件:
"关键词=动态利率期限结构"
2 条 记 录,以下是 1-2
通胀预期:金融市场隐含信息的视角获取全文在线阅读
1
出  处:《经济学(季刊)》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第1期51-70,共20页
作  者:郑振龙 黄珊珊 史若燃
摘  要:通胀预期在宏观经济政策的制定和执行中具有重要作用。相较传统的通胀信息提取方法,从金融资产价格中提取隐含的通胀信息具有即时性、前瞻性、真实性等优点。本文构建了三因子高斯仿射动态利率期限结构模型——名义-实际利率期限结构模型...
关 键 词:通货膨胀预期 通货膨胀风险溢酬 动态利率期限结构 
下载次数:4   在线阅读:10
增加日历时间因素的动态利率模型获取全文在线阅读
2
出  处:《沈阳师范大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2014年第5期58-61,共4页
作  者:许宁 高涓 张大为
摘  要:考虑到中国金融监管当局对金融机构监管措施的特点,在利用传统均值回复动态利率期限结构模型(CKLS模型)分析我国短期利率变动特点时,有必要结合中国货币市场利率季度末飙升的特点,在传统模型基础上增加日历时间因素(CTF),利...
关 键 词:动态利率期限结构 日历时间因素 债券回购利率 
下载次数:1   在线阅读:19
当前 1/1 页首页 上一页1下一页跳转到
聚类工具0
11
分类表关闭X
隐藏
比较