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"关键词=融资融券"
377 条 记 录,以下是 1-10
套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜”获取全文在线阅读
1
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2017年第6期93-103,共11页
作  者:虞文微 张兵 于琴
基金项目:国家自然科学基金项目“注意力配置视角下的资产定价--基于计算实验的研究”(71371096).
摘  要:特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释“特质波动率之谜”,基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股...
关 键 词:套利限制 特质波动率 投资组合分析 融资融券 金融异象 资产定价 
下载次数:1   在线阅读:1
融资融券制度对我国股票市场波动性影响的实证研究获取全文在线阅读
2
出  处:《管理工程学报》 2017年第4期109-115,共7页
作  者:张博 扈文秀 杨熙安
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71373204);陕西省自然科学基础研究资助项目(2014JM9366)
摘  要:以我国股票市场融资融券业务规模不断扩大为背景,研究了融资融券制度对我国股票市场波动性所产生的影响。首先通过理论分析建立概念模型,提出融资融券制度具有基于预期反转效应的抑制波动机理、基于预期动量效应的增强波动机理,同时将融...
关 键 词:波动性 融资融券制度 预期惯性 
下载次数:2   在线阅读:6
融资融券是否平抑了中国股市的波动性?获取全文在线阅读
3
出  处:《科研管理》 2017年第11期147-160,共14页
作  者:林炳华 黄小琴
摘  要:具备卖空和杠杆特性的融资融券交易机制在我国证券市场运行已逾五年,但其对股市波动性影响几何始终存在分歧。本文采用GARCH回归、VAR模型、脉冲响应、方差分解等计量方法,通过检验融资融券交易在总体水平上,融资、融券分效应,...
关 键 词:融资融券 沪深300指数 波动性 VAR模型 
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“两融”背景下证券配对交易投资组合的策略研究获取全文在线阅读
4
出  处:《价格理论与实践》 2017年第11期118-121,共4页
作  者:郑青青 罗津
摘  要:"两融"的正式启动标志着国内A股做空时代的来临,为配对交易提供必要的市场环境。本文以上证50成分股为研究对象,先用协整理论进行股票配对,然后用价格相关系数、价格距离分别作为指标筛选股票对构建投资组合,通过对比两类投资组合...
关 键 词:配对交易 投资组合 价格距离 融资融券 
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融资融券对我国上市券商股价波动的影响获取全文在线阅读
5
出  处:《中国集体经济》 2017年第34期62-65,共4页
作  者:刘弘宙
摘  要:融资融券交易是一种保证金杠杆交易模式,该制度的建立能够有效解决单边市场投机导致的暴涨暴跌问题,有助于降低股价的波动,维护市场稳定。但只有理性投资者才会通过融资融券交易的杠杆效应降低股价的波动性。若投资者是非理性的,融资融...
关 键 词:融资融券 上市证券公司 股价波动 
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融资融券交易的信息治理效应获取全文在线阅读
6
出  处:《经济研究》 2017年第11期150-164,共15页
作  者:李志生 李好 马伟力 林秉旋
基金项目:作者感谢国家自然科学基金项目(71271214、71771217)和中南财经政法大学金融学院学术研究团队建设项目的资助,感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负.
摘  要:本文基于2009--2014年我国上市公司业绩预告和分析师盈利预测数据,从管理层信息披露和分析师预测的角度研究融资融券交易的信息治理效应。通过比较分析融资融券标的股票与非标的股票,以及股票加入融资融券标的前后上市公司信息...
关 键 词:融资融券 信息披露 业绩预告 分析师盈利预测 
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个人投资者参与融资融券交易的概率计量研究获取全文在线阅读
7
出  处:《湖南大学学报:社会科学版》 2017年第5期64-70,共7页
作  者:李峰 李志生
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271214)
摘  要:利用我国某证券公司个人投资者基本信息以及股票交易数据,采用多元logistic模型,分析了个人投资者的人口统计学特征、财富特征、交易行为特征等对个人投资者参与融资融券交易的概率计量。实证研究发现:个人投资者的人口学特征、...
关 键 词:融资融券 人口统计学特征 财富特征 交易行为特征 logistic模型 
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融资融券交易制度与中国股市波动——基于沪深两市大样本数据的VAR检验获取全文在线阅读
8
出  处:《企业经济》 2017年第9期183-188,共6页
作  者:晏景瑞 郭茂佳
基金项目:深圳大学高水平大学建设项目“中国股市稳定机制研究”(项目编号:CCSEZR1604)
摘  要:本文选取1729个连续交易日的融资融券日交易余额、沪深300指数作为整体估计数据,并选取502个连续交易日的914支标的个股样本数据,运用VAR的估计模型,分别从市场和个股两层面分析融资融券交易对中国股市波动的影响。实证...
关 键 词:融资融券交易 股市波动性 VAR分析 
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融资融券政策与中国股市波动:平抑还是加剧?获取全文在线阅读
9
出  处:《金融与经济》 2017年第8期16-20,56共6页
作  者:张桂荣 曹志鹏
基金项目:国家社会科学基金项目“利率市场化下商业银行产权结构对资金配置效率影响研究”(16XJY020).
摘  要:以2009~2015年沪深股市为研究对象,以标的股为处理组,非标的股为控制组,在使用倾向得分进行匹配的基础上对匹配后的样本进行双重差分估计,检验了融资融券开启及四次扩容对股市波动的影响,研究发现:融资融券政策确实会平抑股...
关 键 词:倾向得分 双重差分 融资融券 波动率 
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加权股指收益率对融资融券交易的影响获取全文在线阅读
10
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2017年第4期87-96,共10页
作  者:谢世清
摘  要:融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了加权股指收益率对融资融券交易的影响。研究发现:加权股指收益率和波动率对融资和融券交易均具有...
关 键 词:融资融券 加权股指 股指收益率 股指波动率 转融通 
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