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"关键词=融资融券"
353 条 记 录,以下是 1-10
异常波动时期融资融券对股价特质性波动的影响研究获取全文在线阅读
1
出  处:《天津大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2018年第1期31-35,共5页
作  者:金浩 姚臻
基金项目:河北省社科规划基金资助项目,河北省人文社会科学研究重大课题攻关基金资助项目,国家软科学研究计划基金资助项目
摘  要:基于双重差分(DID)模型,选取我国2015年沪深A股市场股价异常波动时期的融资融券业务对股价特质性波动率的影响进行实证分析.结果表明,异常波动时期,在融资融券业务的参与下,股价特质性波动率呈现出上涨趋势.融资融券业务在...
关 键 词:异常波动时期 融资融券 股价特质性波动 双重差分模型 
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卖空限制对证券市场错误定价的影响获取全文在线阅读
2
出  处:《北京航空航天大学学报:社会科学版》 2018年第1期75-83,共9页
作  者:王宇 何婧 臧日宏
基金项目:教育部人文社科青年项目(l2YJC90023)
摘  要:关于放松卖空限制是否能够降低证券市场错误定价以及影响程度的问题,结论尚不明确。融资融券的推出为本问题的研究构建了一个良好的自然实验过程。检验了事件前后股票市场错误定价程度的差异,论证卖空限制是否影响错误定价、卖空限制比例...
关 键 词:卖空限制 错误定价 融资融券 证券市场 机构投资者 
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两融标的股票扩容与股票流动性的变化获取全文在线阅读
3
出  处:《经济经纬》 2018年第1期146-151,共6页
作  者:钟永红 李书璇
基金项目:国家社会科学基金项目(14BJYl90);国家社会科学基金项目(16BJYl72);中央高校基本科研业务费资助项目(2015JCRC03)
摘  要:运用双重差分模型,选取2008年8月至2016年10月沪深A股融资融券月度数据,分析4次两融标的大规模扩容对股票流动性的影响。研究结果表明,融资融券业务开通和两融标的扩容使标的股票流动性呈现较明显的改善,且沪市标的股票流...
关 键 词:融资融券 流动性 双重差分模型 
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融资融券对投资者交易偏好影响的实证检验获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 2018年第1期156-161,共6页
作  者:李峰 李志生
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271214)
摘  要:文章利用我国某证券公司201l-2014年投资者普通证券交易和融资融券交易数据,对投资者参与融资融券交易前后的交易偏好及融资融券交易机制对投资者交易偏好的影响进行了实证研究。结果表明:投资者在参与融资融券交易之前对小市值...
关 键 词:融资融券交易 交易偏好 双重差分模型 
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套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜”获取全文在线阅读
5
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2017年第6期93-103,共11页
作  者:虞文微 张兵 于琴
基金项目:国家自然科学基金项目“注意力配置视角下的资产定价--基于计算实验的研究”(71371096).
摘  要:特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释“特质波动率之谜”,基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股...
关 键 词:套利限制 特质波动率 投资组合分析 融资融券 金融异象 资产定价 
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融资融券交易能否降低股票市场波动性?获取全文在线阅读
6
出  处:《金融与经济》 2017年第12期43-49,共7页
作  者:潜力 邱丽萍
基金项目:国家自然科学基金资助项目“信用交易、过度自信与股市泡沫”(71661008);江西省社科规划项目“互联网搜索与股票定价效率-基于大数据的分析”(17YJ16);江西省高校人文社会科学项目“以‘互联网+’为驱动赣江新区新经济发展模式研究”(JC161023).
摘  要:融资融券交易改变了中国股市的微观结构和定价机制.本文通过GARCH模型和VAR模型来研究融资融券交易是否降低股市波动率这一问题.实证研究表明,融资融券业务推出、标的证券扩容、转融通机制等各项融资融券交易重大事项对于市场波...
关 键 词:融资融券交易 市场波动性 GARCH模型 VAR模型 
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融资融券制度对我国股票市场波动性影响的实证研究获取全文在线阅读
7
出  处:《管理工程学报》 2017年第4期109-115,共7页
作  者:张博 扈文秀 杨熙安
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71373204);陕西省自然科学基础研究资助项目(2014JM9366)
摘  要:以我国股票市场融资融券业务规模不断扩大为背景,研究了融资融券制度对我国股票市场波动性所产生的影响。首先通过理论分析建立概念模型,提出融资融券制度具有基于预期反转效应的抑制波动机理、基于预期动量效应的增强波动机理,同时将融...
关 键 词:波动性 融资融券制度 预期惯性 
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融资融券加大了极端行情的股价波动性吗——基于五类行情下的深市股票数据获取全文在线阅读
8
出  处:《金融经济学研究》 2017年第6期104-113,共10页
作  者:王庆安 高恺
摘  要:以深市股票2013年1月至2016年5月的数据为基础,利用隐马尔科夫模型将市场行情分为慢涨、慢跌、快涨、快跌和宽幅震荡五类进行分组回归,分析融资融券在不同市场行情中对股价波动性影响的差异。研究表明,在市场暴跌时融资融券标...
关 键 词:融资融券 股价波动性 极端行情 
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涨跌停之前的市场微观结构特征分析——基于股灾期间的研究获取全文在线阅读
9
出  处:《管理科学》 2017年第6期33-50,共18页
作  者:汤怀林 李平 曾勇 廖静池
基金项目:国家自然科学基金(71301019,71501018);文化名家暨“四个一批”人才工程项目
摘  要:2015年6月至9月中国股市经历了急速下跌,期间多次出现“千股涨停”或“千股跌停”现象。以股灾期间深市A股允许融资融券股票发生的涨跌停为事件样本,按照事件股票的融资余额占比和市值规模严格匹配对照样本,实证分析涨跌停之前股...
关 键 词:股灾 涨跌停 杠杆交易 融资融券 市场微观结构 
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尾风险度量与定价能力分析获取全文在线阅读
10
出  处:《管理科学》 2017年第6期65-78,共14页
作  者:邢红卫 刘维奇 王汉瑛
基金项目:教育部人文社会科学青年项目(16YJC790113);山西省哲学社会科学研究项目(2017203)
摘  要:经典资本资产定价模型假设资产收益服从正态分布或者投资者效用函数是二次型,然而实际中资产收益的分布呈现尖峰厚尾特征,因而无法在均值-方差框架下分析风险与收益的关系。与资产收益正常变化相比,极端变化带来的尾风险会对市场风险和...
关 键 词:尾风险 预期收益 定价效率 极值理论 融资融券 
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