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"关键词=融资融券"
200 条 记 录,以下是 1-10
限制股指期货交易对股票市场定价效率的影响——基于我国资本市场的自然实验获取全文在线阅读
1
出  处:《南方金融》 2017年第5期57-64,共8页
作  者:李彤彤
摘  要:以往文献大多研究股指期货交易对股票市场定价效率的促进作用。本文以2015年8月至2017年2月中国金融期货交易所限制股指期货交易为自然实验,研究限制股指期货交易对股票市场定价效率的影响,可与以往研究成果形成对照和相互印证...
关 键 词:资本市场 期货市场 股票定价效率 卖空机制 融资融券 
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融资融券是否加剧了中国证券市场波动性——基于TVP-VAR模型的实证分析获取全文在线阅读
2
出  处:《金融理论与实践》 2017年第4期72-76,共5页
作  者:张绿原 陈燕武
基金项目:本文系国家社科基金资助项目16AJL004,华侨大学研究生科研创新能力培育计划资助项目.
摘  要:融资融券业务对中国证券市场波动性具有显著的正向冲击。随着融资融券标的扩容,融资融券对证券市场波动性的冲击表现出明显的时变特征。融资买入额对市场波动性除即期影响外,还具有较强的中长期影响;融券卖出数则主要表现为即期正向冲击...
关 键 词:证券市场 融资融券 TVP-VAR 市场波动性 卖空机制 
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涨跌停、融资融券与股价波动率——基于AH股的比较研究获取全文在线阅读
3
出  处:《经济研究》 2017年第4期151-165,共15页
作  者:王朝阳 王振霞
基金项目:本文得到国家社科基金一般项目(15BJY161)和国家社科基金青年项目(15CJY066)的资助.作者感谢匿名审稿人提出的建设性修改意见,文责自负.王振霞
摘  要:涨跌停制度实施20年来,已成为中国股市的一种习惯和依赖。本文综合比较A股市场、中国台湾市场与美国、中国香港市场的波动率,从宏观层面初步证明实施涨跌停制度并没有让市场变得更加稳定。基于AH股的微观分析发现,涨跌停制度是A股...
关 键 词:涨跌停制度 融资融券 磁吸效应 波动率 
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融资融券对我国股市波动性影响的实证研究获取全文在线阅读
4
出  处:《财经论丛》 2017年第4期55-60,共6页
作  者:胡忆文
摘  要:本文选取的样本区间为2008年1月2日到2014年12月31日,通过GARCH模型和TARCH模型研究融资融券对我国股市波动性的影响.研究表明,融资融券机制的引入能降低股市的非对称波动性,但融资融券余额的增减会加大股市的...
关 键 词:融资融券 股票市场 波动性 GARCH模型 
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融资融券对我国A股波动性的影响研究——基于转融通前后的比较获取全文在线阅读
5
出  处:《湖南科技大学学报:社会科学版》 2017年第2期100-105,共6页
作  者:刘光彦 郝芳静 罗阁一
摘  要:基于转融通制度推出前后沪深300指数的波动率以及日收益率,结合融资余额与融券余额的变化率,通过GARCH等模型进行实证分析,研究结果表明融资交易余额的增加加大了股市的波动性,而融券余额的增加则对股市波动性起到抑制作用;转...
关 键 词:融资融券 波动性 转融通 
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融资融券保证金机制与股价特质性波动获取全文在线阅读
6
出  处:《商业研究》 2017年第3期53-62,共10页
作  者:李诗瑶 李星汉
基金项目:中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助);项目编号:16XNH007.
摘  要:本文使用2010年至2015年中国A股市场数据,研究融资融券制度的保证金机制对股价特质性波动的影响。研究发现:在非极端市场环境下,融资融券制度的保证金机制有可能放大市场中股票的特质性波动,具体表现:对于特质性波动水平较高...
关 键 词:融资融券 信用交易 特质性波动 
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融资融券对我国股市波动率影响机理研究——基于VAR模型的检验获取全文在线阅读
7
出  处:《中南财经政法大学学报》 2017年第1期41-46,共6页
作  者:王帅
基金项目:湖南省社会科学基金项目“区域金融稳定视角下的影子银行体系反馈效应及其治理机制研究”(14YBA408)
摘  要:本文采用VAR模型实证研究了融资融券与我国股票市场波动性的关系,实证结果表明融资融券交易行为与股票市场的波动率呈双向因果关系。相比融券交易,融资交易对股票市场的影响更大,并且能够在一定程度上抑制股票市场的异常波动。总体来...
关 键 词:融资融券 波动率 VAR模型 金融风险 
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牛市中融资融券交易对股价高估的影响——基于上证A股交易数据的双重差分法分析获取全文在线阅读
8
出  处:《经济评论》 2017年第1期40-52,共13页
作  者:徐长生 马克
基金项目:国家社科基金重大项目(08&ZD037)的资助.感谢匿名审稿专家对本文提出的宝贵修改意见.文章仅为作者个人学术观点,与所在机构无关,文责自负.
摘  要:在分析我国融资融券交易对股票价格的作用效果时,应充分考虑股票市场状态的影响。当市场状态由熊市变为牛市时.投资者交易策略也由保守转为激进。此时,两融交易可能导致融资融券标的股票价格高估。本文使用2014年1月1日至12月3...
关 键 词:融资融券 杠杆交易 牛市 股价高估 
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异质信念、卖空机制与“特质波动率之谜”——基于2698家中国A股上市公司的证据获取全文在线阅读
9
出  处:《财经科学》 2017年第2期38-50,共13页
作  者:虞文微 赵丽君
基金项目:国家自然科学基金项目“注意力配置视角下的资产定价--基于计算实验的研究”(71371096).
摘  要:笔者以1996—2015年2698家中国A股上市公司为样本,运用投资组合分析以及Fama-Mac—beth、双重差分方法,从异质信念、卖空机制的角度探讨中国股票市场是否存在“特质波动率之谜”。研究发现,特质波动率与预期收...
关 键 词:特质波动率 异质信念 融资融券 倾向得分匹配 
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投资者风格与股票价格波动——基于中国股票市场的研究获取全文在线阅读
10
出  处:《东南大学学报:哲学社会科学版》 2017年第1期40-53,共14页
作  者:刘晓星 陈羽南
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71473036,7273048)成果之一
摘  要:本文基于我国资本市场的不同阶段,利用宏观基本面和微观投资者情绪等因素所形成的市场预期,构造特定的投资者风格,并在考虑融资融券约束的情况下,构建了投资者风格与股价波动之间的动态关联模型。实证结果表明:不同宏微观因素在199...
关 键 词:投资者风格 股价波动 融资融券 
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