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"关键词=波动率"
469 条 记 录,以下是 1-10
基于银行视角的人民币外汇波动曲面实证分析获取全文在线阅读
1
出  处:《华东经济管理》 2017年第10期112-117,共6页
作  者:罗江
基金项目:安徽省社会科学创新发展重大研究项目(2017ZD002)
摘  要:交易量快速上升的人民币外汇期权,已经成为企业和商业银行管理风险的重要工具。文章在国内相关研究中,首次利用实际成交期权交易1年期限波动数据对SABR模型进行校准,通过ATM波动与远期汇最小二乘法回归,构建最小误差函数...
关 键 词:人民币外汇期权 波动曲面 套期保值工具 
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不确定性经济周期理论研究综述获取全文在线阅读
2
出  处:《浙江工商大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2017年第5期68-80,共13页
作  者:章上峰 程灿
基金项目:国家自然科学基金青年项目“外生突发性冲击对宏观经济运行影响及对策研究”(71403247); 浙江省哲学社会科学基金“突发冲击经济影响的DSGE模型及情形应对”(14NDJC143YB); 国家统计局重点研究项目“基于大数据微观基础的不确定性冲击宏观经济影响研究”(2015LZ53); 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)项目“不确定性经济周期统计研究”(YL201709); 浙江省高校人文社科重点研究基地(应用经济学)项目“突发冲击的宏观经济效应及政策模拟:基于DSGE模型研究”(JD201505)
摘  要:不确定性冲击对宏观经济运行产生重要影响,是制定经济政策时需要考虑的关键因素。不确定性经济周期理论,利用时变波动模型来刻画不确定性,把不确定性冲击引入到动态随机一般均衡模型进行理论和实证研究,是当前宏观经济学研究的前沿课...
关 键 词:不确定性 经济周期理论 DSGE模型 时变波动 三阶摄动法 
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基于DCC-GARCH的中国大宗商品金融化研究获取全文在线阅读
3
出  处:《国际商务研究》 2017年第5期75-83,共9页
作  者:刘映琳 鞠卓 刘永辉
基金项目:国家社会科学基金重大项目“全球大宗商品定价机制演进与国际经贸格局变迁研究”(项目编号:15ZDA058)以及国家自然科学基金(项目编号:11271259).
摘  要:本文选取2005年1月4日至2016年9月30日农产品类、金属类和工业品类等中国和国际大宗商品期货市场交易品种,以及国内外主要股票市场指数的日收益,基于DCC-GARCH模型分析了期货市场和股票市场的波动性溢出关系和动...
关 键 词:大宗商品期货 波动溢出 DCC-GARCH 金融化 
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人民币汇与贸易顺差双向影响研究——基于“8.11汇改”结构性特征的实证分析获取全文在线阅读
4
出  处:《金融理论与实践》 2017年第9期35-40,共6页
作  者:费广平
摘  要:在当前国际国内经济环境错综复杂的背景下,我国贸易顺差的可持续及其与人民币汇关系受到了广泛关注。在分析我国贸易顺差变动趋势的基础上,通过构建SVAR模型,研究分析贸易顺差与人民币汇的影响因素。研究发现,贸易顺差对汇的...
关 键 词:贸易顺差 人民币汇 波动 
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基于BP神经网络的江西省生猪价格波动预警分析获取全文在线阅读
5
出  处:《价格月刊》 2017年第9期19-24,共6页
作  者:付莲莲 翁贞林 伍健
基金项目:国家自然科学基金“生猪价格波动的形成机理及风险预警仿真”(编号:71561014)、江西省社会科学项目“结构突变视角下江西农产品价格市场形成机制研究”(编号:16YJ34)、江西高校人文社会科学基金“新常态下生猪价格的时空特征及波动机理研究”(编号:GL162014)、江西省教育厅项目“基于支持向量机和马尔科夫模型的江西省生猪价格预警研究”(编号:GJJ160410)的阶段性成果.
摘  要:借助多元统计方法识别2000年1月-2016年12月江西省生猪价格波动的成因。选择生猪价格波动作为警情指标,借助时差相关法,确定风险预警指标,建立BP人工神经网络模型,预警生猪价格波动的风险。结果表明,玉米价格、仔猪价...
关 键 词:生猪价格 风险 预警 波动 BP神经网络 
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钢材价格指数波动的实证分析获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 2017年第19期173-175,共3页
作  者:王松 王超发 孙金岭
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71640026);国家自然科学基金重大研究计划培育项目(71546119)
摘  要:文章以Myspic钢材综合价格指数为研究对象,选取1999年6月至2015年6月的月度数据作为样本,应用ARMA-GARCH模型对其波动进行实证分析。结果表明:钢材价格对信息具有明显的记忆性;供需关系对钢材价格指数波动...
关 键 词:钢材价格指数 波动 ARMA-GARCH模型 
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基于RASV模型和HMC算法的沪深300指数分析获取全文在线阅读
7
出  处:《山东广播电视大学学报》 2017年第3期84-88,共5页
作  者:李莶 唐亚勇
摘  要:尝试使用Takahashietal.在2 0 0 9年提出的RASV模型[1],对沪深3 0 0指数的波动进行建模分析.在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了 Gibbs抽样思想的HMC算法来模拟生...
关 键 词:RASV模型 贝叶斯统计推断 Gibbs抽样思想 HMC算法 沪深300指数波动分析 
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我国碳市场的流动性困境问题获取全文在线阅读
8
出  处:《财经科学》 2017年第9期108-120,共13页
作  者:王倩 高翠云
基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国国有金融服务实体经济研究”(16JJD790018)、国家社会科学基金项目“我国碳资产价差与企业减排的互动机制研究”(14BJY069)和“吉林大学研究生创新基金资助项目”(2017066)的成果.
摘  要:基于面板VAR模型,本文测度了中国6个试点碳市场不同履约期下收益波动与流动性三者间的动态互动关系,并探究履约窗口期下三者的关联特征与相互影响程度。结果表明,“收益波动一流动性”三者问存在显著的动态关联性,其中...
关 键 词:碳市场 流动性 收益 波动 面板VAR 
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全球低波动时代行将结束?获取全文在线阅读
9
出  处:《清华金融评论》 2017年第9期48-51,共4页
作  者:钟正生 徐冬冬
摘  要:vix指数全称为Volatility Index,即波动指数,是由标普500指数期权的隐合波动加权计算得到的,在期权交易中,隐含波动通常代表着对市场未来风险程度的预期,
关 键 词:隐含波动 指数期权 期权交易 风险程度 市场 
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交易量影响波动的成因:交易规模还是交易次数?获取全文在线阅读
10
出  处:《商业经济与管理》 2017年第9期72-85,共14页
作  者:马长峰 陈志娟
基金项目:国家自然科学基金青年项目“盈余公告期间个人投资者买入需求流动性?卖出提供流动性?”(71401155); 教育部人文社科基金青年项目“证券价格波动机理研究:基于个人投资者交易行为的视角”(11YJC790133); 浙江省高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学应用经济学)资助项目(JYTjr20111310)
摘  要:文章基于2001-2016年间日度数据,首先验证了沪深两市个股和指数都存在交易量和波动之间的正相关。将交易量分解为交易规模和交易次数,发现中国A股市场上交易规模和交易次数各自对波动具有解释能力。交易规模和交易次数同时...
关 键 词:交易量 波动 交易规模 交易次数 金融危机 
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