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检索条件:
"关键词=波动率"
439 条 记 录,以下是 1-10
中国碳排放权交易试点市场的现状特征及风险分析获取全文在线阅读
1
出  处:《产经评论》 2017年第4期123-134,共12页
作  者:申晨 林沛娜
基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“环境规制下中国工业经济发展的就业效应研究:理论机制与实证分析”(项目编号:17YJC790123,项目负责人:申晨); 浙江省哲学社会科学研究基地规划项目“生态科技创新的环境规制路径优化研究”(项目编号:16JDGH088,项目负责人:申晨)
摘  要:适应新的世界经济趋势,科学分析我国不同碳市场的运行情况,把握交易规模、价格和日收益等变量特征,定性与定量相结合探讨我国区域碳金融交易的市场风险,为市场交易主体和监管部门提供决策参考,有重要意义。利用中国七个碳交易试点省...
关 键 词:碳排放权交易试点市场 碳交易机制 收益波动 碳金融市场风险 
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隐含波动曲面的预测研究:来自中国台湾市场的证据获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第8期1949-1962,共14页
作  者:陈蓉 赵永杰
基金项目:国家自然科学基金(71471155,71371161,71101121)
摘  要:本文采用“两步法”构建了期权隐含波动曲面的动态模型,并利用该动态模型检验了台指期权隐含波动曲面的可预测性.结果显示,台指期权隐含波动曲面无论在统计意义上还是经济意义上都具有可预测性,当在预测过程中加入看涨(看跌)期...
关 键 词:隐含波动曲面 净购买压力 预测 超额收益 台指期权 
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加权股指收益对融资融券交易的影响获取全文在线阅读
3
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2017年第4期87-96,共10页
作  者:谢世清
摘  要:融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了加权股指收益对融资融券交易的影响。研究发现:加权股指收益波动对融资和融券交易均具有...
关 键 词:融资融券 加权股指 股指收益 股指波动 转融通 
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一种基于我国期权市场特点的波动指数编制方法获取全文在线阅读
4
出  处:《浙江金融》 2017年第8期67-74,共8页
作  者:刘霄 段世德 李彩云
基金项目:国家社科基金青年项目《贸易差额数据鸿沟与中美贸易利益分配评估研究》(12CJL053)
摘  要:波动指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动指数具有很强的现实意义。为保证波动指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互...
关 键 词:波动指数 方差互换原理 方差风险溢价 
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交易信息、跳跃发现与波动估计获取全文在线阅读
5
出  处:《统计研究》 2017年第8期109-119,共11页
作  者:吴奔 张波
基金项目:本文获国家自然科学基金项目“金融资产配置中面板数据动态因子模型研究”(71271210)、国家自然科学基金项目“非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究”(71471173)、教育部人文社会科学重点研究基地项目“金融风险测度与管理若干前沿问题研究”(14JJD910002)资助.本文为中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果.
摘  要:在高频金融数据研究中,估计金融资产价格序列积分波动时,往往需要考虑市场微观结构噪声与资产价格跳跃的影响。本文将市场微观结构噪声部分地表示成交易信息的参数函数,并结合资产收益序列的跳跃特征,提出资产收益的高斯混合模型。本...
关 键 词:已实现波动 高斯混合模型 市场微观结构噪声 跳跃 
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不同变现策略下的股票质押定价模型获取全文在线阅读
6
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第7期1679-1687,共9页
作  者:石玉山 刘海龙 胡友群
基金项目:国家自然科学基金(71273169)
摘  要:目前理论界和实务界多是简单基于波动来设计股票质押定价方法,虽易操作,但精确度明显不够.本文认为质押人违约所导致的流动性风险是影响股票质押的另一关键因素,而质权人的相应变现策略则直接作用于流动性风险水平.因此,本文首...
关 键 词:股票质押 变现策略 流动性风险 波动风险 
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关于进一步完善汇管理的设想获取全文在线阅读
7
出  处:《上海金融》 2017年第7期35-37,34共4页
作  者:曹红钢
摘  要:“8·11”以后,我国已经初步形成了“收盘汇+一篮子货币汇变化”的人民币兑美元汇中间价形 成机制,但其本质上仍是以汇水平作为管理目标.这种传统汇管理框架包含着容易引致失衡、助长市场投 机等内在不足.与此相对地,...
关 键 词:院汇 波动 均衡汇 管理 
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基于不同风险特征的跳跃成分识别及其在波动预测中的应用获取全文在线阅读
8
出  处:《重庆大学学报:社会科学版》 2017年第3期35-44,共10页
作  者:邓俐伶 王志强 熊海芳
基金项目:中央高校自主基金新兴与交叉学科计划项目“基于链路预测的网络重构问题研究”(DC201502050305)
摘  要:跳跃因子的引入能够准确解释波动的非对称特征,同时跳跃中还含有关于波动的未知信息。为了更有效地改进波动的预测,利用基于高频数据的非参数波动估计和跳跃检测方法,在波动的非对称性基础上对跳跃作进一步分解,考察具有不同风险特...
关 键 词:高频数据 波动 非对称性 系统性跳跃 
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熔断制度可以降低中国股市波动吗?——基于断点回归设计的实证分析获取全文在线阅读
9
出  处:《华东经济管理》 2017年第6期104-112,共9页
作  者:高彦彦 王逸飞
基金项目:国家社会科学基金重点项目(15AJL004); 中央高校基本业务科研费专项资金项目(2242016S20013)
摘  要:中国股市自2016年1月1日起开始基于沪深300指数变化实施熔断制度,但该制度仅实施4天便因多次导致股市熔断而被叫停。基于这一准自然实验,文章采用清晰断点回归设计来评估熔断制度在中国股市的实践效果及其原因。文章先基于沪深...
关 键 词:熔断制度 波动 断点回归设计 过度交易 磁吸效应 
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股市特质风险与股票收益相关关系的实证研究获取全文在线阅读
10
出  处:《管理工程学报》 2017年第2期170-176,共7页
作  者:熊伟 陈浪南 柯忠义
基金项目:国家社科基金资助重大课题(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题(0204);广东软科学基金资助项目(20138070206025);中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目及广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
摘  要:本文将股票特质风险以系统性风险因子形式引入资产定价过程,实证检验了中国股票市场特质波动与股票收益的关系。本文按照股票特质波动的大小构造投资组合,将高特质波动组合的加权平均收益与低特质波动组合的加权平均收益之...
关 键 词:特质波动 系统性风险 资产定价 
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