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"关键词=波动率"
407 条 记 录,以下是 1-10
涨跌停、融资融券与股价波动——基于AH股的比较研究获取全文在线阅读
1
出  处:《经济研究》 2017年第4期151-165,共15页
作  者:王朝阳 王振霞
基金项目:本文得到国家社科基金一般项目(15BJY161)和国家社科基金青年项目(15CJY066)的资助.作者感谢匿名审稿人提出的建设性修改意见,文责自负.王振霞
摘  要:涨跌停制度实施20年来,已成为中国股市的一种习惯和依赖。本文综合比较A股市场、中国台湾市场与美国、中国香港市场的波动,从宏观层面初步证明实施涨跌停制度并没有让市场变得更加稳定。基于AH股的微观分析发现,涨跌停制度是A股...
关 键 词:涨跌停制度 融资融券 磁吸效应 波动 
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基于广义双曲线分布的人民币汇波动性研究获取全文在线阅读
2
出  处:《长安大学学报:社会科学版》 2016年第4期62-67,共6页
作  者:吴礼斌 张晓芳
基金项目:安徽省高等学校自然科研项目(KJ20132001);安徽财经大学重点研究课题(ACKYl402ZD);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2015082)
摘  要:针对人民币汇波动性问题,运用广义双曲线分布,对2006年1月4日到2015年7月24日美元兑人民币汇波动特征进行实证分析。研究认为,人民币汇不仅具有显著的“尖峰厚尾”特点,而且具有波动的非对称性和集群性特征,同...
关 键 词:人民币汇 广义双曲线分布 波动 波动过滤模型 
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基于银行债券视角对存款保险基本费的测算获取全文在线阅读
3
出  处:《管理科学》 2016年第6期17-27,共11页
作  者:程志富 张孟飞 熊德超
基金项目:国家自然科学基金(71401128);教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(12JZD029)
摘  要:存款保险制度可能引发道德风险问题,即促使参保银行主动承受更大的风险。因此,建立适合的存款保险制度需要从风险管理及反映风险的保险费用的确定等方面着手,其核心工作就是存款保险费的厘定。常见的存款保险定价方法包括单一费法和...
关 键 词:存款保险费 银行债券 对角价差组合 隐含波动 风险中性违约概 
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基于小波CCC-GARCH模型的融资融券交易与证券市场波动关系研究获取全文在线阅读
4
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第6期47-52,共6页
作  者:王帅 谢赤
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072)、高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
摘  要:以2010年4月2日-2016年7月21日的中国证券市场交易数据为样本,运用小波CCCGARCH模型,考量融资融券交易对证券市场波动的影响。结果表明,融资交易行为对证券市场收益和成交量的波动均有较显著的影响,而融券交...
关 键 词:融资融券 市场波动 CCC-GARCH 条件相关系数 小波分析 
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基于TVS—HAR模型的农产品期货市场已实现波动的预测研究获取全文在线阅读
5
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第12期3003-3016,共14页
作  者:田凤平 杨科
基金项目:基金项目:国家自然科学基金面上项目(71673089);国家社会科学基金(15CJY004);教育部人文社会科学基金(14YJCZH141);广州市哲学社会科学发展“十二五”规划课题(15Y21)
摘  要:本文以4种农产品期货的高频数据为样本,在实证考察预测因子对农产品期货已实现波动的预测能力基础上,通过假定时变HAR模型的参数遵循独立正态一伽马自回归过程先验分布,构建了具有时变稀疏度的HAR模型(TVS—HAR),以同...
关 键 词:已实现波动 时变稀疏度 HAR模型 样本外预测 
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机构持股、彩票型股票与低波动异象获取全文在线阅读
6
出  处:《东北财经大学学报》 2016年第6期74-80,共7页
作  者:罗卫星 齐玉录
基金项目:辽宁省社会科学规划基金项目“金融冲击、企业分散度与经济风险分析”(L15CJY005);辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目“市场状态转化特征与组合投资策略:基于隐马尔科夫模型”(W2014218);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目“中国股市的波动效应与低波动策略研究”(ZJ2013038)
摘  要:在证实中国股票市场存在明显的低波动异象基础上,运用复合分组的组合价差法和带控制变量的回归分析方法,检验投资者专业程度、赌博式投资行为下彩票型股票等特征对低波动异象的解释能力.结果表明:在机构持股比重较高的股票中,低波...
关 键 词:波动异象 机构持股 彩票型股票 赌博式投资 
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短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究获取全文在线阅读
7
出  处:《金融与经济》 2016年第11期26-32,共7页
作  者:杨雪芬 彭浩东
摘  要:运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动,并在此基础上通过VAR模型对其波动的影响因素进行实证分析。结果表明:金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明...
关 键 词:短期跨境资金流动 波动 影响因素 
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股市特质风险因子与噪声交易获取全文在线阅读
8
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第11期2752-2763,共12页
作  者:陈浪南 熊伟 欧阳艳艳
基金项目:中国博士后科学基金(2015M580736);国家社科基金重大课题(14ZDA020);教育部规划基金项目(14JYA790004)
摘  要:本文从套利风险和非对称套利角度,通过构造可用于多因子资产定价模型的股市特质风险因子,实证分析了不同股票特质波动组合之间的收益差异.接着,本文基于理性套利者进行套利活动时面临的噪声交易者风险这一研究视角,分别分析了股票...
关 键 词:股票特质波动 股票收益 套利风险 噪声交易 
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收益波动与投资者风险偏好获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第10期2489-2497,共9页
作  者:乔柯南 乔晗
基金项目:国家自然科学基金(71373262,71390330,71390331);中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室开放课题
摘  要:为研究资产期望收益与条件方差间的相关性,本文使用上证综合指数日度收益数据及混频条件异方差模型(GARCH—MIDAS)对投资者风险偏好进行了估计.理论模型表明,当投资者持有的风险资产权重不变时,时间维度上两者的同期相...
关 键 词:收益 波动 风险偏好 市场机制 
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沪深300股指期现货长记忆性及分数维协整获取全文在线阅读
10
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2016年第5期75-82,共8页
作  者:高扬 王超 赵琬迪
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271007)
摘  要:基于中国沪深300股指期货及沪深300指数2010年4月16日—2014年3月31日间的5分钟高频交易数据,首先采用Geweke-Porter-Hudak(GPH)和Local-Whittle估计方法,研究中国股指期货和...
关 键 词:长记忆性 分数维协整 流动性 波动 交易活跃度 
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