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"关键词=波动率"
664 条 记 录,以下是 1-10
波动性传导、市场板块差异与股票流动性——基于高频交易量价结合的新角度获取全文在线阅读
1
出  处:《国际金融研究》 2018年第4期76-85,共10页
作  者:王荣欣 张波 邓军
基金项目:本文获国家自然科学基金(71471173、71271210)、国家自然科学基金青年项目(11501105)和对外经济贸易大学优青项目(302/871703)资助.
摘  要:本文首次基于高频交易数据,建立宏观、中观、微观整体分析框架.研究股价波动的传导过程,及其对股票流动性的影响。研究发现:第一.股价波动传导受个股历史波动、行业波动、板块波动的共同作用;第二,上述三种因素的影响强度.都随时间...
关 键 词:波动传导 高频交易 流动性 
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股指期货投机者与股票市场波动——来自沪深300指数期货的经验证据获取全文在线阅读
2
出  处:《经济经纬》 2018年第2期151-157,共7页
作  者:徐步
基金项目:教育部人文社会科学研究项目(17YJC790177);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZY1707)
摘  要:基于2010年5月至2015年4月A股和股指期货的数据,结合倾向性得分匹配与差分回归等方法,分析股指期货投机者对股市波动的影响。研究发现:股指期货投机者总体上并未显著影响股市波动;市场流动性较好时,股指期货投机增加伴随...
关 键 词:股指期货 投机者 股票 波动 
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世界黄金价格波动特征研究--基于半参数随机波动模型获取全文
3
出  处:《中国集体经济》 2018年第10期92-95,共4页
作  者:柴芳柔
摘  要:文章使用半参数随机波动模型渊SPM冤,对2003年1月1日至2017年8月10日期间世界黄金价格波动特征进行了实证分析。模型拟合检验结论表明,SPM模型能够很好地拟合世界黄金价格波动过程当中存在的尖峰厚尾性、波动聚集性...
关 键 词:黄金期货 半参数随机波动模型 MCMC 
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资本调整成本及其对资本错配的影响:基于生产波动的分析获取全文在线阅读
4
出  处:《中国工业经济》 2018年第3期24-43,共20页
作  者:刘盛宇 尹恒
基金项目:国家自然科学基金面上项目“结构经验方法在宏观领域的应用:以资源配置效和产能利用分析为例”(批准号71673305);国家自然科学基金面上项目“税收、财政补助与企业生产:基于微观数据的研究”(批准号71373026);国家自然科学基金青年项目“产业政策对我国制造业‘僵尸企业’的影响研究”(批准号71603303)。
摘  要:提升资源配置效,促进宏观全要素生产增长,构成了新时代发展理念的重要内涵。这其中,企业资本的动态调整是一个关键环节。本文使用1998—2008年中国制造业企业数据,在估计企业资本调整成本的基础上,分别从静态和动态角度考...
关 键 词:资本错配 生产波动 调整成本 动态投资 
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农产品期货价格险种设计与定价——基于随机波动模型的欧亚期权获取全文在线阅读
5
出  处:《财经科学》 2018年第3期14-28,共15页
作  者:李亚茹 孙蓉 刘震
基金项目:国家社科基金重大项目“农业灾害风险评估与粮食安全对策研究”(13&ZD161);四川省科技厅项目“农业指数保险与农户参保行为:理论模型及政策分析”(2016ZR0134)及西南财经大学中央高校基本科研业务费项目(JBK1707031).
摘  要:基于美国LRP保险的优势、国内现行农产品期货价格保险运作模式的问题及价格指数保险再保险缺乏的现实困境,本文设计“基于现货市场的价格指数保险+对冲部分风险的场外看跌期权+场内期货”的农产品期货价格保险。价格指数保险与场外看...
关 键 词:农产品期货价格保险 随机波动lieston模型 欧亚期权 蒙特卡洛 
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基于跳跃、好坏波动与百度指数的股指期货波动预测获取全文在线阅读
6
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第2期299-316,共18页
作  者:陈声利 关涛 李一军
基金项目:国家自然科学基金(71171065,71440006)
摘  要:本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续一跳跃波动、好一坏波动的两种已实现波动分...
关 键 词:已实现波动 跳跃 好坏波动 百度指数 波动预测 MCS 
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中美贸易差额波动参数的拟极大似然估计与比较获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 2018年第4期84-86,共3页
作  者:陈莉
基金项目:国家社会科学基金资助项目(16BGL105)
摘  要:文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有传统估计方法的优良特性,而且可以对异方差现象进行较为理想的处理,所得结果精确度大大提高。并使用该方...
关 键 词:贸易差额 波动 拟极大似然估计 布朗运动 
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人民币国际化进程中的风险识别研究——基于在岸和离岸人民币汇差的实证分析获取全文在线阅读
8
出  处:《软科学》 2018年第1期140-144,共5页
作  者:田乐蒙 刘雨绮
基金项目:国家自然科学基金项目(71171166)
摘  要:从汇差波动的角度出发,探究了人民币国际化发展进程中,在岸人民币市场和离岸人民币市场的协调发展程度及其潜在风险因素;运用在岸人民币和离岸人民币汇差序列建立GARCH模型,推算得出了近五年来汇差序列的隐含波动,借以观测其波...
关 键 词:人民币国际化 离岸人民币 汇差波动 隐含波动 
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期权波动指数在中美市场上运用的效果比较获取全文
9
出  处:《证券市场导报》 2018年第1期40-45,共6页
作  者:李雪飞 霍仕胤 赵林
摘  要:波动指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIx指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(ivx)和偏度指数的特性进行了分析,并在中美市场上共举了4个例子对期权波动指数的运用方式及效果进行了说明...
关 键 词:波动指数 VIX 中国波指 偏度指数 风险识别 
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基于神经网络技术对标普500指数波动的预测获取全文在线阅读
10
出  处:《中国市场》 2018年第7期68-69,共2页
作  者:李健
摘  要:波动是对特定证券或市场指数收益分散度的统计量度, 可以通过使用证券或市场指数收益之间的标准偏差或方差来衡量, 通常, 波动越高, 风险越高, 文章运用神经网络模型对美国标普 500 指数 2016 年的波动进行了...
关 键 词:神经网络技术 标普500指数 波动 预测 
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