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"关键词=波动率"
423 条 记 录,以下是 1-10
基于不同风险特征的跳跃成分识别及其在波动预测中的应用获取全文在线阅读
1
出  处:《重庆大学学报:社会科学版》 2017年第3期35-44,共10页
作  者:邓俐伶 王志强 熊海芳
基金项目:中央高校自主基金新兴与交叉学科计划项目“基于链路预测的网络重构问题研究”(DC201502050305)
摘  要:跳跃因子的引入能够准确解释波动的非对称特征,同时跳跃中还含有关于波动的未知信息。为了更有效地改进波动的预测,利用基于高频数据的非参数波动估计和跳跃检测方法,在波动的非对称性基础上对跳跃作进一步分解,考察具有不同风险特...
关 键 词:高频数据 波动 非对称性 系统性跳跃 
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熔断制度可以降低中国股市波动吗?——基于断点回归设计的实证分析获取全文在线阅读
2
出  处:《华东经济管理》 2017年第6期104-112,共9页
作  者:高彦彦 王逸飞
基金项目:国家社会科学基金重点项目(15AJL004); 中央高校基本业务科研费专项资金项目(2242016S20013)
摘  要:中国股市自2016年1月1日起开始基于沪深300指数变化实施熔断制度,但该制度仅实施4天便因多次导致股市熔断而被叫停。基于这一准自然实验,文章采用清晰断点回归设计来评估熔断制度在中国股市的实践效果及其原因。文章先基于沪深...
关 键 词:熔断制度 波动 断点回归设计 过度交易 磁吸效应 
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股市特质风险与股票收益相关关系的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《管理工程学报》 2017年第2期170-176,共7页
作  者:熊伟 陈浪南 柯忠义
基金项目:国家社科基金资助重大课题(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题(0204);广东软科学基金资助项目(20138070206025);中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目及广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
摘  要:本文将股票特质风险以系统性风险因子形式引入资产定价过程,实证检验了中国股票市场特质波动与股票收益的关系。本文按照股票特质波动的大小构造投资组合,将高特质波动组合的加权平均收益与低特质波动组合的加权平均收益之...
关 键 词:特质波动 系统性风险 资产定价 
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知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗?获取全文在线阅读
4
出  处:《西安交通大学学报:社会科学版》 2017年第3期14-22,共9页
作  者:林仁皓 李宗龙 卜静
摘  要:欧式期权价格对期权平价关系的偏离包含了对标的资产未来收益具有预测能力的信息。使用隐含波动价差和日度知情交易概分别对期权平价关系的偏离和标的资产市场知情交易概进行度量,研究发现在华夏上证50ETF及其标的期权市场上,...
关 键 词:期权平价关系 知情交易 隐含波动价差 日度知情交易概 收益预测 
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内部控制质量评价指数统计及实证获取全文在线阅读
5
出  处:《统计与决策》 2017年第12期185-188,共4页
作  者:王朋吾
基金项目:国家财政部全国会计科研课题一般项目(2015KJB028);哈尔滨商业大学青年创新人才支持项目(2016QN016)
摘  要:文章采用迪博内控指数、课题组内控指数、内控信息披露指数和内控缺陷指数衡量内控质量,从股票交易量、收益波动、净资产收益方面研究内控质量的经济后果。实证发现:股票交易量、收益波动均与内控指数成显著负相关,下一年的净资产...
关 键 词:内部控制质量 股票交易量 收益波动 净资产收益 
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熔断机制对我国A股市场影响的实证分析获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 2017年第13期153-155,共3页
作  者:杨靖阳 张艳慧
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11501015)
摘  要:文章利用我国沪深300股指期货的每分钟高频数据,对实行熔断机制前后的数据进行划分处理,并对两时间段数据建立ACD模型。通过对股指期货数据的实证研究,发现触发熔断前的市场交易较为活跃,熔断结束时的市场交易异常兴奋,并且经过...
关 键 词:熔断机制 高频数据 ACD模型 波动 
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QFII是A股市场的稳定器吗?获取全文在线阅读
7
出  处:《金融理论与实践》 2017年第6期12-16,共5页
作  者:赵旭 林澍 彭渝
基金项目:本文为国家自然科学基金面上项目“存款利市场化与中国宏观金融风险研究”(71273287)、广东省重大决策咨询委托研究课题“广东发展多层次资本市场支持实体经济直接融资研究”.
摘  要:对QFII是否是A股市场的稳定器目前并无统一的结论。以沪深300、中证500、蓝筹股和QFII重仓股为样本,实证研究了QFII持股对股价波动的影响。研究发现QFII持股比例对股票价格波动的影响因股票市值大小表现出差异性。...
关 键 词:股票市场 QFII持股 波动 大盘股 小盘股 
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基于中位数GARCH模型的汇波动预测获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 2017年第11期73-75,共3页
作  者:张曼 赵学靖 田人合
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11301237); 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(第44批); 兰州大学中央高校基金资助项目(lzujbky-2015-80; lzujbky-2013-178; lzujbky-2012-15)
摘  要:自2005年7月21日汇改革以来,人民币汇波动性发生了根本的变化。汇波动越来越频繁、越来越大。汇的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇收益波动性,在ARCH和GARCH模型的基础...
关 键 词:中位数GARCH模型 GARCH 波动预测 
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涨跌停、融资融券与股价波动——基于AH股的比较研究获取全文在线阅读
9
出  处:《经济研究》 2017年第4期151-165,共15页
作  者:王朝阳 王振霞
基金项目:本文得到国家社科基金一般项目(15BJY161)和国家社科基金青年项目(15CJY066)的资助.作者感谢匿名审稿人提出的建设性修改意见,文责自负.王振霞
摘  要:涨跌停制度实施20年来,已成为中国股市的一种习惯和依赖。本文综合比较A股市场、中国台湾市场与美国、中国香港市场的波动,从宏观层面初步证明实施涨跌停制度并没有让市场变得更加稳定。基于AH股的微观分析发现,涨跌停制度是A股...
关 键 词:涨跌停制度 融资融券 磁吸效应 波动 
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杠杆效应对期权定价的影响研究获取全文在线阅读
10
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第3期545-555,共11页
作  者:吴文博 张顺明 刘元春
基金项目:中国人民大学重大基础研究计划(14XNL001)
摘  要:本文基于时间序列视角从随机模拟和实证研究两方面探讨随机波动模型中杠杆效应对期权定价的影响.在随机模拟中,通过与基本的随机波动模型比较,发现当收益时间序列存在高杠杆时,带杠杆的随机波动模型给出的期权价格更接近真实的...
关 键 词:杠杆效应 随机波动模型 期权定价 
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