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"关键词=波动率"
403 条 记 录,以下是 1-10
基于小波CCC-GARCH模型的融资融券交易与证券市场波动关系研究获取全文在线阅读
1
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第6期47-52,共6页
作  者:王帅 谢赤
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072)、高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
摘  要:以2010年4月2日-2016年7月21日的中国证券市场交易数据为样本,运用小波CCCGARCH模型,考量融资融券交易对证券市场波动的影响。结果表明,融资交易行为对证券市场收益和成交量的波动均有较显著的影响,而融券交...
关 键 词:融资融券 市场波动 CCC-GARCH 条件相关系数 小波分析 
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机构持股、彩票型股票与低波动异象获取全文在线阅读
2
出  处:《东北财经大学学报》 2016年第6期74-80,共7页
作  者:罗卫星 齐玉录
基金项目:辽宁省社会科学规划基金项目“金融冲击、企业分散度与经济风险分析”(L15CJY005);辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目“市场状态转化特征与组合投资策略:基于隐马尔科夫模型”(W2014218);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目“中国股市的波动效应与低波动策略研究”(ZJ2013038)
摘  要:在证实中国股票市场存在明显的低波动异象基础上,运用复合分组的组合价差法和带控制变量的回归分析方法,检验投资者专业程度、赌博式投资行为下彩票型股票等特征对低波动异象的解释能力.结果表明:在机构持股比重较高的股票中,低波...
关 键 词:波动异象 机构持股 彩票型股票 赌博式投资 
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短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究获取全文在线阅读
3
出  处:《金融与经济》 2016年第11期26-32,共7页
作  者:杨雪芬 彭浩东
摘  要:运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动,并在此基础上通过VAR模型对其波动的影响因素进行实证分析。结果表明:金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明...
关 键 词:短期跨境资金流动 波动 影响因素 
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股市特质风险因子与噪声交易获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第11期2752-2763,共12页
作  者:陈浪南 熊伟 欧阳艳艳
基金项目:中国博士后科学基金(2015M580736);国家社科基金重大课题(14ZDA020);教育部规划基金项目(14JYA790004)
摘  要:本文从套利风险和非对称套利角度,通过构造可用于多因子资产定价模型的股市特质风险因子,实证分析了不同股票特质波动组合之间的收益差异.接着,本文基于理性套利者进行套利活动时面临的噪声交易者风险这一研究视角,分别分析了股票...
关 键 词:股票特质波动 股票收益 套利风险 噪声交易 
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收益波动与投资者风险偏好获取全文在线阅读
5
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第10期2489-2497,共9页
作  者:乔柯南 乔晗
基金项目:国家自然科学基金(71373262,71390330,71390331);中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室开放课题
摘  要:为研究资产期望收益与条件方差间的相关性,本文使用上证综合指数日度收益数据及混频条件异方差模型(GARCH—MIDAS)对投资者风险偏好进行了估计.理论模型表明,当投资者持有的风险资产权重不变时,时间维度上两者的同期相...
关 键 词:收益 波动 风险偏好 市场机制 
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沪深300股指期现货长记忆性及分数维协整获取全文在线阅读
6
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2016年第5期75-82,共8页
作  者:高扬 王超 赵琬迪
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271007)
摘  要:基于中国沪深300股指期货及沪深300指数2010年4月16日—2014年3月31日间的5分钟高频交易数据,首先采用Geweke-Porter-Hudak(GPH)和Local-Whittle估计方法,研究中国股指期货和...
关 键 词:长记忆性 分数维协整 流动性 波动 交易活跃度 
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沪深300股指期现货长记忆性及分数维协整获取全文在线阅读
7
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2016年第5期75-82,共8页
作  者:高扬 王超 赵琬迪
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271007)
摘  要:基于中国沪深300股指期货及沪深300指数2010年4月16日—2014年3月31日间的5分钟高频交易数据,首先采用Geweke-Porter-Hudak(GPH)和Local-Whittle估计方法,研究中国股指期货和...
关 键 词:长记忆性 分数维协整 流动性 波动 交易活跃度 
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中国A股市场动量效应与“动量崩盘”现象研究获取全文在线阅读
8
出  处:《金融与经济》 2016年第9期76-81,共6页
作  者:曾啸波
基金项目:上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“晨光计划”(14CGB04); 上海杉达学院校基金(2015hx03)资助
摘  要:动量效应作为一种金融异象,广泛存在于各个市场。然而在丰厚收益的背后却存在着巨大的风险,学术界称之为"动量崩盘"。本文在确定中国A股证券市场动量效应的基础上,进一步研究了动量组合的风险性质。结果表明:A股市场存在周度的动量...
关 键 词:动量效应 动量崩盘 预计波动 
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基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动的估计获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第9期2205-2215,共11页
作  者:杨继平 冯毅俊 王辉
基金项目:国家自然科学基金(71271011,71571009);新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-1058)
摘  要:考虑股市收益波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH(PTTGARCH)模型,本文提出结构转换PTTGARCH模型.选取沪深300指数日对数收益作为研究对象,将股指的波动变化分为下跌、...
关 键 词:GARCH模型族 PTTGARCH模型 马尔可夫结构转换 波动 
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中国金属期货市场高频波动预测模型比较研究获取全文在线阅读
10
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第3期114-120,共7页
作  者:陈晓东
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271227),重庆市高校创新团队建设计划资助项目(KJTD201321)
摘  要:文章选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征.运用多种损失函数比较了GARCH族模型样...
关 键 词:金属期货 波动 GARCH模型 DM检验 
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