人民币外汇市场间溢出效应研究--基于VAR和DCC-MVGARCH模型

摘  要:从离、在岸市场人民币汇率联动视角分析"8.11"汇改后人民币汇率的稳定性和市场化程度。研究在动态分析框架下,通过格兰杰因果检验、VAR模型和DCC-MVGARCH模型,对2012年5月至2018年12月CNY、NDF、CNH三个市场汇率联动关系进行实证分析,比较"8.11"汇改前后人民币离、在岸...>>详细

【作  者】高杰英[1] 廉永辉[1]

【作者单位】[1]首都经济贸易大学金融学院,北京100070 

【期  刊】《四川大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期138-147,共10页

【关 键 词】“8.11”汇改 离岸市场 在岸市场 汇率联动 VAR和DCC-MVGARCH模型 

【基金项目】国家社会科学基金一般项目“金砖银行互利共赢合作模式及风险防范机制研究”(15BJL077)。

【分 类 号】F832

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