商业银行绿色信贷组合优化的CVaR模型研究——基于广义熵约束

摘  要:以2000—2017年节能环保、固废处理、生态修复、绿色能源、生态农业、尾气治理、污水处理、新能源汽车八大绿色环保板块的中国上市公司为样本,构造商业银行绿色信贷组合优化的CVaR风险度量模型,得出最优贷款组合权数,并与实际绿色信贷投放情况对比,从而为中国商业银行更好地服务绿色经济发展提供借鉴。>>详细

【作  者】范修礼[1]

【作者单位】[1]徽商银行合肥分行,安徽合肥230001 

【期  刊】《皖西学院学报》 2019年第5期36-40,共5页

【关 键 词】绿色信贷 CVaR 贷款比例 

【分 类 号】F832.4

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