投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证

摘  要:股市波动的研究在金融监管、资本市场和风险管理等领域有重要的作用。文章基于SV-TVP-SVAR模型,研究了投资者情绪、货币政策和股市波动三者之间的动态影响关系。实证结果表明:投资者情绪与股市波动之间存在滞后性。这说明我国货币政策与股市波动的相关性很弱,股票市场对经济"晴雨表”的指导作用也不够明显...>>详细

【作  者】康海斌[1] 王正军[1]

【作者单位】[1]兰州理工大学经济管理学院,兰州730050 

【期  刊】《统计与决策》 2019年第13期174-176,共3页

【关 键 词】投资者情绪 货币政策 股市波动 SV-TVP-SVAR模型 

【基金项目】国家社会科学规划项目(14BJY065,16BJL054);甘肃省社会科学规划项目(YB064);甘肃省软科学项目(13-0290).

【分 类 号】F830.9

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