资产价格协同波动对通货膨胀的前导效应研究

摘  要:根据PCA方法编制资产价格综合指数,采用ARDL模型以及Granger因果分析法检验单一资产价格及资产价格综合指数对通货膨胀的前导效应,研究结果表明:单一资产价格对通货膨胀均具有正向前导效应,但不同资产价格前导效应的强度不同;多种资产价格协同波动对通货膨胀有显著的正向滞后前导效应,说明其对通货膨...>>详细

【作  者】李雅静[1]

【作者单位】[1]陕西国际商贸学院管理学院,陕西咸阳712000 

【期  刊】《长春金融高等专科学校学报》 2019年第3期36-41,共6页

【关 键 词】资产价格 通货膨胀 协同波动 资产价格综合指数 

【分 类 号】F832

【下载次数】1【在线阅读】21

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章更多

88614X
11
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《长春金融高等专科学校学报》编辑部重要声明