上市银行表外业务存在流动性风险吗——后危机时期嵌套信用风险的HLM检验

摘  要:近一年来,中国银监会多次就商业银行表外业务风险管理出台文件,意在规范我国商业银行的表外业务发展,有效防控风险。本文基于全球金融危机后我国16家上市银行年度微观数据,构建多层线性模型(HLM)研究银行表外业务与流动性风险之间的关系。结果表明:金融衍生工具会直接影响商业银行的流动性风险。银行承兑汇票...>>详细

【作  者】崔婕 李凯

【作者单位】山西财经大学财政金融学院

【期  刊】《宏观经济研究》 2017年第12期57-71,共15页

【关 键 词】银行表外业务 流动性风险 信用风险 多层线性模型 

【基金项目】国家自然科学基金资助项目“基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究”(71173140); 山西省软科学研究项目“低碳背景下我国碳金融发展战略研究”(2016042008-7); 山西省重点学科建设专项项目“经济转型期金融产品创新及其风险控制研究”(晋教材[2013]289号)的研究成果

【分 类 号】F832.4

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