基于Kelly公式的仓位管理策略及经验证据

摘  要:基于Kelly公式及其扩展模型.本文在仓住管理理论分析的基础上,用中国A股市场部分指数对最优仓位估计和仓位管理策略进行了经验分析。研究结果表明:(1)中国A股市场中存在实现资产长期增长率最大化的最优仓位,进行仓位管理是有利可图的。(2)仓位管理的额外回报源于其高杠杆。(3)简单动态仓位管理策略无...>>详细

【作  者】王志强 张聪

【作者单位】东北财经大学金融学院,辽宁大连116025

【期  刊】《财经问题研究》 2017年第12期37-44,共8页

【关 键 词】Kelly公式 仓位管理 波动率 交易杠杆 技术分析 

【基金项目】辽宁省社会科学规划基金项目“金融冲击、企业分散度与经济风险分析”(L15CJY005)

【分 类 号】F832.1

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