中国A股市场动量效应的特征和形成机理研究

摘  要:动量效应不仅是学术研究的热点,而且在实务上也有广泛的应用。长期以来,关于我国股票市场是否存在动量效应一直存在争议,而且现有研究缺乏对动量效应的表现形式、利润来源和形成机理的深入剖析。基于此,文章利用我国A股市场1994-2011年股票收益率数据对动量效应进行了重新检验。结果表明:(1)我国A股市...>>详细

【作  者】高秋明[1] 胡聪慧[2] 燕翔[3]

【作者单位】[1]北京大学经济学院,北京100871 [2]对外经济贸易大学国际商学院,北京100029 [3]北京大学光华管理学院,北京100871 

【期  刊】《财经研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第2期97-107,共11页

【关 键 词】动量效应 行为金融 股票收益预测 

【基金项目】国家自然科学基金项目(71172026)

【分 类 号】F830.91

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