我国股票市场风险价值研究——基于时变条件JohnsonSu密度的分析

摘  要:本文通过运用基于时变条件JohnsonSu(JSu)密度方法对2008年到2012年我国上证指数、深圳成指和香港恒生指数进行风险价值(VaR)计算,并同GARCH族模型和残差为T和GED分布所计算的MaR进行LR统计量测试和价值重要性比较。研究结果表明,在LR统计测试中,JSu方法中LR统计量最...>>详细

【作  者】彭伟

【作者单位】华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

【期  刊】《武汉金融》 北大2011版核心期刊 2013年第9期18-20,共3页

【关 键 词】GARCH JSu VaR 

【分 类 号】F831

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