协整平滑转移回归中的线性检验——基于完全修正最小二乘法的扩展

摘  要:在解释变量内生条件下,Choi,Saikkonen(2004)使用动态最小二乘法估计协整平滑转移回归模型,并基于动态最小二乘法的估计结果构造LMD统计量检验协整向量的非线性。本文系统解析了LMD的构造并指出其不足,针对这一不足,本文将动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而基于完全修正的...>>详细

【作  者】欧阳志刚[1]

【作者单位】[1]华东交通大学经济管理学院 

【期  刊】《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2010年第3期70-75,共6页

【关 键 词】协整平滑转移回归模型 动态最小二乘法 完全修正最小二乘法 非线性 

【基金项目】国家社科基金重点课题(07AJY010)研究的阶段性成果

【分 类 号】F222.3

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