IT行业股价波动性的模型验证

摘  要:本文应用GARCH、TARCH、EGARCH、GARCH-M模型对行业IT股票收益率进行定量及定性的分析。研究了IT行业收益率的波动性特征及风隆陛溢价,实证研究表明,我国IT行业的日收益率存在着高阶的ARCH效应,杠杆效应,波动性聚集特征,条件方差对日收益率有着很强的影响,其中GARCH模型在反...>>详细

【作  者】苏恭 马波

【作者单位】西安交通大学经济与金融学院,西安710061

【期  刊】《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2007年第4期96-99,共4页

【关 键 词】波动性 ARCH效应 风险溢价 

【分 类 号】F830.91

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