中国证券市场的分形特征研究

摘  要:对于证券市场是否具有分形结构与长期记忆效应,国内外研究人员采用各种方法进行了深入的研究。Peters(1996、1994)、Henry(2002)等对欧美等国证券市场的研究结果,表明大多数市场具有明显的分形特征:自相似性与显著的Hurst指数与长期记忆效应。我国的研究人员也作了大量的初步分析,如...>>详细

【作  者】李红权

【作者单位】湖南师范大学商学院

【期  刊】《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2006年第21期4-6,共3页

【关 键 词】中国 证券市场 长期记忆效应 分形结构 自相似性 分形分析 

【基金项目】国家自然科学基金(70471030);国家社会科学基金(030JBY56)

【分 类 号】F832.5

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