股票市场价格行为的实证研究

摘  要:资产价格行为理论是整个金融市场理论的分析基础.基于有效市场的传统理论用随机游走模型与正态分布来刻画股价行为,然而这些理论假设的合理性一直备受质疑.本文的研究表明:基于有效市场的传统理论假设一正态分布、随机游走与独立性并不能准确地刻画资本资产的价格行为;非正态稳定帕雷托分布与长期相关性能够很好地描...>>详细

【作  者】李红权 马超群

【作者单位】湖南师范大学商学院,长沙,410081 湖南大学工商管理学院,长沙,410082

【期  刊】《中国管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2006年第z1期294-299,共6页

【关 键 词】价格行为 稳定帕雷托分布 随机游走 

【基金项目】国家自然科学基金资助项目(70471030);湖南省教育厅资助科研项目

【分 类 号】F830

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